بهبود روش تحلیل پوششی داده ها به منظور خوشه بندی مشتریان اعتباری بانک ها

 [2] ‌‌Feroz, E.H. kim, S. and Raab, R.L., " Financial statement analysis: A data envelopment analysis approach", journal of the OR society, 24, pp. 48-58 (2003).

[3] ‌‌Tsolas Ioannis.E., "Modeling ‌‌bank branch profitability and performance management", 59(5), pp. 432-451 (2009).

[4] ‌‌France, K., "credit scoring process from a knowledge management prospective", Budapest University of Technology and Economics, (2003).

[5] ‌‌Christoph, J., "Express credit and bank default risk an application of default prediction models to banks from emerging market economics", International conference on emerging market and global risk management, university of Westminster, London, UK, (2004).

[6] ‌‌Chi B.W., Hs C.C., A, (2012). " Hybrid approach to integrate genetic algorithm into dual scoring model in enhancing the performance of credit scoring model", Expert Systems with Applications, 39(3), 2650-2661.

[7] Yang lui., " The evaluation of classification models for credit scoring". Arbeitsbericht,2, 2002.

[8] ‌‌Abdou. H.A., (2009). "Genetic programming for credit scoring: The case of Egyptian public sector banks", Expert Systems with Applications, 36(9), 2009, 11402-11417.

 [9] ‌‌Aitman, E.I, "Financial ratio discriminate analysis and the prediction of corporate bankruptcy", The Journal of Finance, 23(4), pp. 589-609 (1998).

[10] ‌‌servigny, A.D. and Renault, O., " measuring and managing credit risk", MC Graw-Hill, (2004).

[11] Lyn, C.T., "A survey of credit and behavioral scoring: forecasting financial risk of lending to consumers", International Journal of forecasting , 6, pp.149-172 (2000).

[12] ‌‌Myvesta, A., " Credit scoring: How it works and How you can improve your score", Myvesta Organization publication, (2003).

[13] Kim, K.J., Ahn H.,(2012). " A corporate credit rating model using multi-class support vector machines with an ordinal pairwise partitioning approach". Computers & Operations Research, 39(8), 1800-1811.

[14] Oreski S., Oreski D., Oreski G., (2012). "Hybrid system with genetic algorithm and artificial neural networks and its application to retail credit risk assessment". Expert System with Application, 39(16), 12605-12617

 [15] Yap B. W., Ong S.H., Mohamed Husain N.H., (2011). "Using data mining to improve assessment of credit worthiness via credit scoring models". Expert Systems with Applications, 38,(10), 13274-13283.

[16] Aliheidari Bioki,T., Khademi Zare, H."Finding a new integrated approach for ranking of bank credit customer based on A2-DEA", the 6th International Conference of Iranian Operations Research Society, 9th May, 2013.

 [17] ‌‌Greschick, J.A., "Credit Evaluation Grids for Micro lenders; A tool for Enhancing", Scale and Efficiency on behalf of Accion ‌‌USA, Washington: the Aspen Institute, (2006).

[18] ‌‌Cooper, W.W., Park, K.S. and Yu, G., "IDEA and AR-IDEA: models for dealing with imprecise data in DEA", Management science, 45(4), pp.597-607 (1999).

[19] ‌‌Chiang, Y.H., Chng, E.W.L. and Tang, B.S., "Examining repercussions of consumption and input placed on the construction sector by use of I-O tables and DEA", Building and Environment, 41(4), pp.1-11 (2006).

[20] ‌‌Franchon, p. "Variable selection for dynamic measures of efficiency in the computer industry", International Advances in Economic Research (IAER), 9(3), pp.175-186 (2003).

[21] Cheng, E., Chiang, Y.H., and Tang, B.S., "Alternative approach to credit scoring by DEA Evaluating Browsers with respect PFI projects", Building and Environment, 42, PP. 1752-1760 (2007).

[22] Molhotra, D.K., and Molhotra, R., "Analyzing financial statement using data envelopment analysis", Commercial Lending Review, 23, pp. 25-31 (2008).

[23] Chandra, p., "Financial Management Accounting", Fourth Edition, New York, Mc Grow Hill, (2001).

[24] Gray, S., Mirkovic, A., and Ragunathan, V., "The determinants of credit ratings: Australian evidence", Australian Journal of Management, 13(2), pp. 333-354 (2006).

 [25] اکبری، فضل­الله.، "رتبه­بندی اعتباردهی به مشتریان حقیقی بانک­ها برای بالا بردن بهداشت اعتباری سیستم بانکی"، مرکز تحقیقات حسابداری و حسابرسی سازمان حسابداری ایران، (7) 129، صفحه. 75-29 (1385).

 [26] برقرار جهرمی، مهسا.، "مدل اعتبارسنجی متقاضیان دریافت تسهیلات با استفاده از منطق فازی"، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه شیراز، (1385).

[27] بهرام میرزایی، آرش.، "طراحی مدل هیبریدی در صنعت بانکداری با استفاده از هوش مصنوعی"، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، (1386).

[28] نیاساز، حمید.، راسخ، عبدالرحمن.، عصاره، علیرضا.، و سینایی، حسینعلی.، "کاربرد شبکه­های عصبی در رتبه­بندی اعتباری فروش اقساطی وام"، فصلنامه پژوهش­های اقتصادی ایران، سال نهم، 32، صفحه. 109-85 (1385).

[29] راعی، رضا.، و فلاح­پور، سعید.، "کاربرد مدل SVM در پیش­بینی درماندگی شرکت­ها با استفاده از نسبت­های مالی"، مجله بررسی­های حسابداری و حسابرسی، (15)53، صفحه. 34-17 (1387).

 [30] خوانساری، رسول.، و فلاح، شمس.، "ارزیابی کاربرد مدل ساختاری KMV در پیش­بینی نکول شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، فصلنامه تحقیقات مالی، (11)28، صفحه. 68-49 (1388).

[31] Maher, J. and Tarun, K., "predicting bond ratings using neural networks: A comparison with logistic regression intelligent system in Accounting", Finance and Management, 6, pp. 59-72, (1997).

[32] Yardakall, M., and Yusaf, T., "AHP approach in the credit evaluation of the manufacturing in turkey", Intelligent Journal Production Economics, 88, pp. 269-289 (2004).

[33] پورکاظمی، محمدحسین.، و غضنفری، سید حسن.، "ارزیابی کارایی کارخانجات قند کشور به روش تحلیل پوششی داد­ه­ها"، فصلنامه پژوهش­های اقتصادی ایران، شماره 22، سال 7، صفحه. 85-69 (1384).

[34] آذر، عادل.، دانشور، مریم.، و زالی، محمدرضا.، "طراحی مدل ارزیابی شعب بیمه با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده­ها مطالعه موردی بیمه دانا"، پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی، شماره 23، سال 6، صفحه. 62-35 (1385).

[35] صالحی، جمشید.، "رتبه­بندی واحدهای کارا با ترکیب رویکرد تحلیل پوششی داده ها و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در سازمان­های بازرگانی"، مجله دانش مدیریت، 81، صفحه. 91-75 (1387).

[36] Halkos, G.E., and Dimitrios, S.S., "Efficiency measurement of the Greek commercial banks with the use of financial ratios: A data envelopment analysis approach", Management Accounting Research, 15, pp. 201-224 (2004).

[37] Mok, V., Godfrey, Y., Zhoozbou, H., and Li, Z., "Leverage technical efficiency and profitability: an application of DEA to foreign-invested toy manufacturing firms in china", Journal of contemporary china, 16, pp. 259-274 (2007).

[38] sufian, F., and Habibullah, M., "Developments in the efficiency of the Thailand banking sector: a DEA approach", Intelligent Journal of Development Issues, 9(3), pp. 226-245 (2010).

[39] Bosch, O., and Steffen, S., "An syndicate composition corporate structure and the certification effect of credit rating", Journal of Banking and finance, 35(2), pp.290-299 (2011).

[40] Duff, A., and Einig, S., "understanding credit rating quality: Evidence from UK debt market participants", The British Accounting Review, 41(2), pp. 107-119 (2009).

[41] Feng, D., Gourieroux, C., and Jasiak, J., "the ordered qualitative model for credit rating transitions", Journal of Empirical Finance, 15(1), pp. 111-130 (2008).

[42] Guttler, A., and Wahrenburg, M., "The adjustment of credit rating in advance of defaults", Journal of Banking and finance, 31(3), pp. 751-767 (2007).

[43] بهرامفر، تقی.، و شمس عالم، سید حسام.، " بررسی تاثیر متغیرهای حسابداری بر بازده آتی سهام شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، فصلنامه بررسی­های حسابداری و حسابرسی، 37، صفحه. 50-23 (1383).

[44] عرب مازار، عباس.، و روئین­تن، پونه.، "عوامل موثر بر ریسک اعتباری مشتریان بانکی، مطالعه موردی: بانک کشاورزی"، فصلنامه علمی و پژوهشی جستارهای اقتصادی، سال سوم، 8، صفحه. 80-45 (1385).

[45] محمدی، علی.، "کاربردهای تکنیک برنامه­ریزی ریاضی برای تجزیه و تحلیل صورت ­حساب­های مالی شرکت­های داروسازی"، مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، (1)26، صفحه. 135-117 (1386).

[46] مسیح­آبادی، ابوالقاسم.، و واحدیان، میثم.، "کارایی شرکت­ها بر مبنای تکنیک تحلیل پوششی داده­ها و توانایی پرداخت بدهی در سر رسید"، فصلنامه تحقیقات حسابداری، سال اول، 4، صفحه. 1-20 (1388).

 [47] خواجوی، شکراله.، غیوری مقدم، علی.، و غفاری، محمدجواد.، "کاربرد تکنیک تحلیل پوششی داده­ها برای تعیین پرتفوی کارا با استفاده از نسبت­های مالی"، مجله بررسی­های حسابداری و حسابرسی، (17)60، صفحه. 56-41 (1389).

[48] Brid, R., "the prediction earnings movements using accounting data: an update and extension of OU and penman ", Journal of Asset Management, 2, pp.128-141 (2001).

[49] Cummins, D., and Pnini, G., "optimal capital utilization by financial firm: evidence from the property liability insurance industry", Journal of Financial Services Research, 21, PP. 10-21 (2002).

[50] capobianco, H.M., and Fernandes, E., "capital structure in the world airline industry", Transportation Research part A, 38, pp. 421-434 (2004).

[51] Omero, M., Ambrosio, L., Pesenti, R., and Vialter, U., "multi attribute decision support system based on fuzzy logic for performance assessment", European Journal of Operational Research, 160(3), pp.710-725 (2005).

[52] Liang, G.S., Liu, C.F., Lin, W.C., and Yeh, C.H., "A data development analysis of shipping industry band ratings", Tamkang Journal of science and engineering, 9(4), pp.403-408 (2006).

[53] Duzakin, E., and Duzakin, H., "measuring the performance of manufacturing firms with super slack based model of date envelopment analysis, An Application of 500 major industrial enterprises in Turkish", European Journal of operational research, 182, pp.1412-1432 (2007).

[54] Margaritis, D., and psillaki, M., "capital structure equity ownership and firm performance", Journal of banking and financial, 30, pp.1-12 (2009).

[55] غیوری مقدم، علی.، "رتبه­بندی اعتباری از لحاظ توان مالی پرداخت اصل و فرع بدهی ها با استفاده از تکنیک DEA، مطالعه موردی شرکت-های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، (1388).

 [56] ستایش، محمدحسین.، و غیوری مقدم، علی.، "تعیین ساختار بهینه سرمایه در سطح صنایع با استفاده از تکنیک DEA، مطالعه موردی: شرکت-های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، مجله پژوهش­های حسابداری مالی، سال اول، 1، صفحه. 52-33 (1388).

 [57] کرمی، غلامرضا.، مرادی، محمدتقی.، مرادی، فریدون.، و مصل­نژاد، آرمیتا.، "بررسی روابط خطی و غیر خطی بین نسبت­های مالی و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران"، فصلنامه بررسی­های حسابداری و حسابرسی، 46، صفحه. 36-19 (1385).

[58] نوازی، محمد.، و رستمی، نورالدین.، "بررسی رابطه بین نسبت­های مالی و نرخ بازده مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، فصلنامه بررسی­های حسابداری و حسابرسی، 44، صفحه. 127-115 (1385).

[59] موسوی­شیری، محمود.، و طبرستانی، محمدرضا.، "پیشبینی درماندگی با استفاده از DEA"، تحقیقات حسابداری، 2، صفحه.187-157 (1388).