پیوندهای مفید
آمار
| تعداد نشریات | 21 |
| تعداد شمارهها | 673 |
| تعداد مقالات | 9,831 |
| تعداد مشاهده مقاله | 69,808,754 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 49,169,528 |
ارزیابی نرخ بیمه سپرده در بانک های ایران | ||
| مدلسازی اقتصادسنجی | ||
| مقاله 6، دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 5، فروردین 1396، صفحه 151-178 اصل مقاله (4.58 M) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22075/jem.2018.2882 | ||
| نویسنده | ||
| حسین امیری* | ||
| استادیار و عضو هیات علمی، دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی | ||
| تاریخ دریافت: 06 شهریور 1396، تاریخ بازنگری: 06 آذر 1396، تاریخ پذیرش: 18 دی 1396 | ||
| چکیده | ||
| با توجه به نقش و اهمیت سیستم بانکی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها، توجه به ثبات سیستم بانکی نقش انکارناپذیری در ثبات اقتصادی دارد. برای این منظور سیستم بیمه سپرده کمک زیادی در راستای نقش فوق بازی میکند. در این مقاله با استفاده از مدل قیمتگذاری مرتون، نرخ بیمه سپرده تحلیل و ارزیابی میشود. برای این منظور از بین بانکهای خصوصی 9 بانک طی دوره زمانی 1394-1389 انتخاب شده است. همچنین به منظور انتخاب نوع سپرده از سپردههای پنج ساله به عنوان بلندترین سپردههای بانکی از نظر دورهی سررسید استفاده شده است. در این مقاله از روش تخمین حداکثر درستنمایی دون به منظور محاسبه دادههای ورودی فرمول مرتون استفاده شده است. با توجه به اینکه در روش مرتون ارزش دارایی بانک و انحراف معیار بازدهی دارایی ناشناخته میباشد، لذا در روش رون و ورما بر اساس ارزش سهام و نوسانات آن و در روش MLE بر اساس تابع درستنمایی مقادیر فوق محاسبه میشود. با توجه به بالا بودن نرخ بیمه سپرده مشاهده میشود که ریسک بانکداری در ایران در حال افزایش است. همچنین با مقایسه تخمینهای بدست آمده با استفاده از روش رون و ورما و روش حداکثر درستنمایی ملاحظه میشود که نرخ بیمه سپرده بر اساس روش MLE که روشی کارا برای محاسبه نرخ بیمه سپرده میباشد، بیشتر است. | ||
| کلیدواژهها | ||
| نرخ بیمه سپرده؛ اختیار خرید؛ روش تخمین حداکثر درست نمایی؛ روش مرتون | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| Assessing the cost of Iran deposit insurance (Iran) | ||
| نویسندگان [English] | ||
| hossein amiri | ||
| Assistant Professor (Corresponding Author), Department of Economics, University of Kharazmi | ||
| چکیده [English] | ||
| Considering the role and importance of the banking system in the economic growth and development of countries, attention to the stability of the banking system has an undeniable role in economic stability. For this purpose, the deposit insurance system plays a major role. This article uses Merton’s deposit insurance pricing model to analyze the cost of Iran deposit insurance. For this purpose, 9 private banks were selected during the period of 2010-2015. In order to choose the type of deposit, five-year deposits are used as the longest bank deposits in terms of maturity. A market-value-based maximum likelihood estimation method developed by Duan is employed to compute the inputs needed for Merton’s formula. Given that in the Merton method, the asset value of a bank and the standard deviation of return on assets are unknown, Therefore, in the Ron and Verma method, based on the stock value and its volatility, and in the MLE method, it is calculated based on the maximum likelihood function. Considering the high rate of deposit insurance according to the results, it is observed that the risk of banking in Iran is increasing. Also, by comparing the estimates obtained using Ron and Verma method and the maximum likelihood method, the deposit insurance rate is higher based on the MLE method, which is an effective method for calculating the deposit insurance rate. | ||
| کلیدواژهها [English] | ||
| Deposit insurance premium, Put option, Maximum likelihood estimation, Merton Method | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,429 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,794 |
||