پیوندهای مفید
آمار
| تعداد نشریات | 21 |
| تعداد شماره‌ها | 610 |
| تعداد مقالات | 9,029 |
| تعداد مشاهده مقاله | 67,082,935 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 7,656,390 |
پیشبینی قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت: رویکرد دیفرانسیل تصادفی | ||
| مدلسازی اقتصادسنجی | ||
| مقاله 6، دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 9، فروردین 1397، صفحه 155-177 اصل مقاله (6.02 M) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22075/jem.2019.11304.1022 | ||
| نویسندگان | ||
| رامین خوچیانی* ؛ یونس نادمی | ||
| استادیار اقتصاد، گروه اقتصاد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آیت اله بروجردی(ره) | ||
| تاریخ دریافت: 20 اردیبهشت 1396، تاریخ بازنگری: 14 اسفند 1397، تاریخ پذیرش: 18 اسفند 1397 | ||
| چکیده | ||
| نااطمینانی در بازارهای نفت، محققان اقتصادی را به استفاده از فرایندهای تصادفی رهنمون کرده است. هدف از پژوهش حاضر، استفاده از مدلهای دیفرانسیل تصادفی در پیشبینی قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) و مقایسه دقت پیشبینی این مدلها با مدلهای خانواده آریما و گارچ حافظه کوتاهمدت و بلندمدت گارچ است. در این مقاله از داده‌های روزانه قیمت نفت خام WTIاز تاریخ 2/01/1986 تا تاریخ 17/10/2016 استفاده شده است که از تاریخ 2/01/1986 تا 29/08/ 2016 به عنوان بازه زمانی دروننمونهای و مابقی مشاهدات به عنوان بازه زمانی پیشبینی بروننمونهای استفاده شده است. نتایج حاصل از مقایسه پیشبینی مدلهای تحقیق با استفاده از معیارRMSE نشان داده است که در پیشبینی درون نمونهای و پیشبینی بروننمونهای در افقهای 5 روزه، 10 روزه و 22 روزه، مدلهای حافظه بلندمدت آرفیما-فیگارچ و دیفرانسیل تصادفی عملکرد دقیقتری نسبت به مدلهای آریما و گارچ حافظه کوتاهمدت داشتهاند. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| معادلات دیفرانسیل تصادفی؛ قیمت نفت خام؛ پیشبینی؛ مدلهای آریما؛ مدلهای گارچ | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| Forecasting West Texas Intermediate Crude Oil Price: Stochastic Differential Approach | ||
| نویسندگان [English] | ||
| ramin khochiani؛ younes nademi | ||
| Assistant Professor in Economics, Department of Humanities, University of Ayatollah Borujerdi | ||
| چکیده [English] | ||
| Uncertainty in oil markets has led economic researchers to the use of stochastic processes. The purpose of this paper, is the use of stochastic differential models to predict the crude oil price of West Texas Intermediate (WTI) and compare the forecasting performance of these models with ARIMA and GARCH models. In this paper, daily data of WTI crude oil prices from 2/01/1986 to 10/17/2016 has been used that the period 2/01/1986 to 29/08/2016 has been used for estimation in-sample and the rest of the observations have used for out of sample forecasting. The results of the comparison of prediction models using RMSE has shown that long-term memory models (Arfima-Figarch) and stochastic differential models are more accurate forecasting performance compared to ARIMA and GARCH models in in-sample and out of sample forecast for 5-days, 10-days, and 22-days horizons. | ||
| کلیدواژه‌ها [English] | ||
| Stochastic Differential Equations, Crude Oil Price, Forecasting, ARIMA models, GARCH models | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 782 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 935 |
||