پیوندهای مفید
آمار
| تعداد نشریات | 21 |
| تعداد شماره‌ها | 654 |
| تعداد مقالات | 9,579 |
| تعداد مشاهده مقاله | 68,513,642 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 47,960,580 |
مقایسه دقت مدل اولسن و مدل پیوتروسکی در تبیین تغییرات قیمت سهام پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران | ||
| مدلسازی اقتصادسنجی | ||
| مقاله 6، دوره 3، شماره 3 - شماره پیاپی 10، تیر 1397، صفحه 147-163 اصل مقاله (4.88 M) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22075/jem.2019.14986.1174 | ||
| نویسندگان | ||
| غلامحسین گل ارضی* 1؛ محمود یعقوبی2 | ||
| 1استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه سمنان | ||
| 2دانشجوی کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی-مدیریت مالی، دانشگاه سمنان | ||
| تاریخ دریافت: 08 خرداد 1397، تاریخ بازنگری: 08 اردیبهشت 1398، تاریخ پذیرش: 09 اردیبهشت 1398 | ||
| چکیده | ||
| ارزشگذاری سهام با استفاده از روشهای معتبر علمی سبب اتخاذ تصمیمات بهینه سرمایهگذاری و تخصیص بهینه منابع سرمایهای خواهد شد. لذا برای ترغیب سرمایهگذاران به سرمایهگذاری بیشتر در بازارهای مالی باید مدلهای قیمتگذاری موجود پیوسته مورد بررسی قرار گرفته و مدلهای مناسبت شناسایی و معرفی شوند. هدف پژوهش حاضر مقایسه دقت مدل پیوتروسکی در مقایسه با مدل اولسن در تبیین تغییرات قیمت سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد طی سالهای 1389 تا 1396 می باشند. دادههای مورد نیاز از طریق مراجعه به پایگاههای اطلاعاتی بازار سرمایه بدست آمده است. یافتههای پژوهش نشاندهنده توانایی هر دو مدل اولسن و پیوتروسکی در تبیین تغییرات قیمت سهام میباشد. با مقایسه دقت دو مدل مذکور مشخص گردید که دقت مدل پیوتروسکی در تبیین تغییرات قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران بیشتر از مدل اولسن است. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| مدل اولسن؛ مدل پیوتروسکی؛ ارزشگذاری اوراق بهادار | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| Comparing the Accuracy of Ohlson and Piotroski Models in Explanation Stock Prices Changes in Tehran Stock Exchange | ||
| نویسندگان [English] | ||
| Gholamhosein Golarzi1؛ Mahmoud Yaghoubi2 | ||
| 1Assistant Prof. Faculty of Economic and Management, Semnan University, Semnan, Iran | ||
| 2MSc. in Business Management(Finance), Faculty of Economic and Management, Semnan University, Semnan, Iran | ||
| چکیده [English] | ||
| Stock valuation using valid scientific methods will lead to optimal investment decisions and optimal allocation of capital resources. Therefore, in order to encourage investors to invest more in financial markets, continuous pricing models should be explored and appropriate models identified and introduced. The purpose of the present study is to compare the accuracy of the Piotroski model compared to the Olsen model in explaining the price changes of the stock listed in the Tehran Stock Exchange. The statistical population of this study is all companies accepted in Tehran Stock Exchange from 2010/3 until 2017/3. The data are obtained by referring to the capital market information data bases. The findings of the research indicate that both Olsen and Piotroski's models are able to explain stock price changes in Tehran Stock exchange. By comparing the accuracy of the two models, it was determined that the accuracy of the Piotroski model in explaining stock price changes in the Tehran Stock Exchange is more than the Olsen model. By comparing the accuracy of the two models, we found that the Piotroski model has a better performance than the Olsen model in explaining stock price changes in the Tehran Stock Exchange. | ||
| کلیدواژه‌ها [English] | ||
| Ohlson model, Piotroski model, Security Valuation | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 619 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,229 |
||