پیوندهای مفید
آمار
| تعداد نشریات | 21 |
| تعداد شماره‌ها | 660 |
| تعداد مقالات | 9,647 |
| تعداد مشاهده مقاله | 68,703,789 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 48,196,423 |
نقش فساد اقتصادی در افزایش مطالبات معوق بانکی | ||
| مدلسازی اقتصادسنجی | ||
| دوره 5، شماره 3 - شماره پیاپی 18، شهریور 1399، صفحه 121-139 اصل مقاله (1.95 M) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22075/jem.2020.19961.1444 | ||
| نویسندگان | ||
| مجید مداح* 1؛ ندا پرنیان2 | ||
| 1دانشیار گروه اقتصاد، دانشگاه سمنان | ||
| 2کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه سمنان | ||
| تاریخ دریافت: 13 اسفند 1398، تاریخ بازنگری: 27 مهر 1399، تاریخ پذیرش: 01 دی 1399 | ||
| چکیده | ||
| مطالبات معوق بانکی یک مسئله قدیمی و شایع در کشورهای در حال توسعه است که کیفیت دارایی بانکها را تقلیل میدهد و به عنوان یکی از نشانههای ریسک اعتباری شناخته می شود که بر عملکرد اقتصادی کشور اثر منفی دارد. در این مقاله اثر عوامل مختلف موثر بر مطالبات معوق 20 بانک با تمرکز بر موضوع فساد اقتصادی (شاخص تعداد جرایم مالی) طی سالهای 1385 تا 1395 در چارچوب الگوی پانل دیتا مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تخمین مدلهای مختلف نشان میدهند اولاً: عوامل اقتصادی از جمله نرخ بیکاری بر رشد مطالبات معوق بانکی اثر مثبت و معنیداری دارند. ثانیاً: در بین متغیرهای بانکی رابطه مستقیم بین نسبت حقوق صاحبان سهام به دارایی و مطالبات معوق تأیید میشود. ثالثاً: بین متغیر حاصل ضرب شاخص اندازه بانک در فساد اقتصادی و مطالبات معوق بانکی رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد که بر این اساس گستردگی فساد موجب افزایش مطالبات معوق در بانکهای بزرگتر میشود. طبق یافتههای تحقیق، تشدید سیاستهای کنترل فساد اقتصادی، کاهش حجم مطالبات معوق بانکی در ایران را به همراه خواهد داشت. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| فساد اقتصادی؛ مطالبات معوق بانکی؛ مدل پانل دیتا؛ اقتصاد ایران | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| The Role of Corruption in Increasing Non-Performing Loans | ||
| نویسندگان [English] | ||
| Majid Maddah1؛ Neda Parnian2 | ||
| 1Associate Professor in Economics, Department of Economics, Semnan University | ||
| 2Master of Economics, Department of Economics, Semnan University | ||
| چکیده [English] | ||
| Non-Performing Loans (NPL) is an old and widespread problems in developing countries that decrease assets quality and therefore is recognized as one of the sources of financial risk in banking system and has the negative effect on country economic performance. Among different factors, economic corruption can influences NPL, also. This research focus on link between corruption (by the number of financial crimes) and NPL in 20 banks during the period of 2006-2016 in Iranian economy. The results of different models estimation indicate that firstly, economic factors such as unemployment rate have the significant positive effect on NPL. Secondly, among banking variables there is a direct and significant relationship between the ratio of equity to assets and NPL. Thirdly, the interaction effect of corruption and bank size on NPL is positive and meaningful such that the spread of corruption, as banks become larger, lead to more NPL. The results of paper show that anti-corruption policies can help to decreasing NPL in Iran. | ||
| کلیدواژه‌ها [English] | ||
| Economic Corruption, Non-Performing Loans, Panel Data, Iranian Economy | ||
| مراجع | ||
|
آقایی، مجید و رضاقلی زاده، مهدیه (1396)، بررسی تأثیر کوتاه‌مدت و بلندمدت عوامل بانکی و اقتصادی مؤثر بر حجم مطالبات معوق در بانکهای دولتی، تحقیقات اقتصادی، (3)52: 526-499.
حکیمی پور، نادر (1397)، ارزیابی چگونگی عوامل تاثیرگذار بانکی بر مطالبات غیرجاری بانک-های ایران) رویکرد مدل پانل پویا، اقتصاد مالی، (42)12: 120-99.
ذاکرنیا، احسان و زین الدینی، مجید (1398)، اهمیّت عوامل مؤثر بر تشدید ریسک اعتباری در بانکداری بدون‌ربای ایران، تحقیقات مالی اسلامی، (2)8 : 376-339.
رحمانی، علی، غلامعلی پور، رضا و عبداللهی، زیبا (1396)، بررسی اثر متغیرهای درون بانکی بر رشد مطالبات غیر جاری در سیستم بانکی ایران، پژوهشهای پولی، بانکی، (31)10: 69-57.
عبادی، روح‌اله و حسین خانی، گلاره (1398)، شناسائی و رتبه‌بندی منابع تملیکی (آزاد) در وصول مطالبات غیرجاری نظام بانکی با استفاده از مدل تصمیم‌گیری چندمعیاره، تحقیقات مالی اسلامی ، (2)8: 440-409.
مرادخانی، نرگس، صدرجهانی، بهنام و دین محمدی، مصطفی (1396)، بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی و خاص بانکی بر مطالبات غیرجاری بانکهای ایران (به تفکیک مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول) ، پژوهشنامه اقتصاد کلان، (24)12: 32-13.
محرابی، لیلا (1393)، ارزیابی وضعیت مطالبات غیر جاری در نظام بانکی ایران و مقایسه آن با سایر کشورها: با مروری بر تجارب سایر کشورهای اسلامی، پژوهشکده پولی و بانکی.
محرابیان، آزاده و سیفی پور، رویا (1395)، آسیب شناسی مطالبات جاری در نظام بانکی ایران، اقتصاد مالی، (36)10: 86-73.
Ahmad, F. (2013), Corruption and Information Sharing as Determinants of Non-Performing Loans, Business systems research journal: international journal of the Society for Advancing Business & Information Technology (BIT), 4(1): 87-98.
Amin, A. S., Imam, M. O. and Malik, M. (2019), Regulations, Governance, and Resolution of Non-Performing Loan: Evidence from an Emerging Economy, Emerging Markets Finance and Trade, 55(10): 2275-2297.
Atanasijević, J. and Božović, M. (2016), Exchange Rate as a Determinant of Corporate Loan Defaults in a Euroized Economy: Evidence from Micro-Level Data, Eastern European Economics, 54(3): 228-250.
Aysan, A. F., Ozturk, H. A., Polat, Y. and Saltoğlu, B. (2016), Macroeconomic Drivers of Loan Quality in Turkey, Emerging Markets Finance and Trade, 52(1): 98-109.
Berger, A. N. and DeYoung, R. (1997), Problem Loans and Cost Efficiency in Commercial Banks, Journal of Banking & Finance, 21(6): 849-870.
Bougatef, K. (2016), How Corruption Affects Loan Portfolio Quality in Emerging Markets?, Journal of financial crime, 23(4): 769-785.
Chaibi, H. and Ftiti, Z. (2015), Credit Risk Determinants: Evidence from a Cross-Country Study, Research in International Business and Finance, 33: 1-16.
Choi, C. and Yi, M. H. (2009), The Effect of the Internet on Economic Growth: Evidence from Cross-Country Panel Data, Economics Letters, 105(1): 39-41.
Dimitrios, A., Helen, L. and Mike, T. (2016), Determinants of Non-Performing Loans: Evidence from Euro-area Countries, Finance research letters, 18: 116-119.
Djankov, S., McLiesh, C. and Shleifer, A. (2007), Private Credit in 129 Countries, Journal of financial Economics, 84(2): 299-329.
Fan, C. S., Lin, C. and Treisman, D. (2009), Political Decentralization and Corruption: Evidence from Around the World, Journal of Public Economics, 93(1-2): 14-34.
Gjeci, A. and Marinc, M. (2018), Corruption and Non-Performing Loans (Available at https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3263966 ).
Islam, M. S., Shil, N. C. and Mannan, M. (2005), Non Performing Loans-its Causes, Consequences and Some Learning (Available at https://mpra.ub.uni-muenchen.de/7708/).
Khan, I., Ahmad, A., Khan, M. T. and Ilyas, M. (2018), The Impact of GDP, Inflation, Exchange Rate, Unemployment and Tax Rate on the Non-Performing Loans of Banks: Evidence from Pakistani Commercial Banks, Journal of Social Sciences & Humanities (1994-7046), 26(1).
Kjosevski, J. and Petkovski, M. (2017), Non-Performing Loans in Baltic States: Determinants and Macroeconomic Effects, Baltic Journal of Economics, 17(1): 25-44.
La Porta, R., Lopez‐de‐Silanes, F., Shleifer, A. and Vishny, R. W. (1997), Legal Determinants of External Finance, The journal of finance, 52(3): 1131-1150.
Law, S. H. and Azman-Saini, W. N. W. (2012), Institutional Quality, Governance, and Financial Development, Economics of Governance, 13(3): 217-236.
Lee, J. M., Chen, K. H., Chang, I. C. and Chen, C. C. (2020), Determinants of Non‐Performing Loans, Firm's Corporate Governance and Macroeconomic Factors, International Journal of Finance & Economics. 1-11.
Louzis, D. P., Vouldis, A. T. and Metaxas, V. L. (2012), Macroeconomic and Bank-Specific Determinants of Non-Performing Loans in Greece: A Comparative Study of Mortgage, Business and Consumer Loan Portfolios, Journal of Banking & Finance, 36(4): 1012-1027.
Morakinyo, A. E. and Sibanda, M. (2016), The Determinants of Non-Performing Loans in the MINT Economies, Journal of Economics and Behavioral Studies, 8(5): 39-55.
Mpofu, T. R. and Nikolaidou, E. (2018), Determinants of Credit Risk in the Banking System in Sub-Saharan Africa, Review of development finance, 8(2): 141-153.
Mukhtarov, S., Yüksel, S. and Mammadov, E. (2018), Factors that Increase Credit Risk of Azerbaijani Banks, Journal of international studies, 11(2): 63-75.
Ozili, P. K. (2019), Non-Performing Loans and Financial Development: New Evidence, The Journal of Risk Finance, 20(1): 59-81.
Park, J. (2012), Corruption, Soundness of the Banking Sector, and Economic Growth: A Cross-Country Study, Journal of international money and Finance, 31(5): 907-929.
Rachid, R. (2019), The Determiants of Non-Performing Loans: Do Institutions Matter? A Comparative Analysis of the MENA and CEE Countries. University Library of Munich, Germany. No. 96428.
Rajan, R. and Dhal, S. C. (2003), Non-Performing Loans and Terms of Credit of Public Sector Banks in India: An Empirical Assessment, Reserve Bank of India Occasional Papers, 24(3): 81-121.
Salas, V. and J. Saurina (2002). Credit Risk in Two Institutional Regimes: Spanish Commercial and Savings Banks, Journal of Financial Services Research, 22(3): 203-224.
Son, T. H., Liem, N. T. and Khuong, N. V. (2020), Corruption, nonperforming loans, and economic growth: International evidence, Cogent Business & Management, 7(1): 1735691.
Yakuba, A., Ruslib, A. M. and Febrianc, A. Y. (2019), Impact of Corruption, Political Instability and Environmental Risk on Non-Performing Loans (NPLs) of Indonesian Banks, International Journal of Innovation, Creativity and Change, 7(1): 52-70.
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 820 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,375 |
||