پیوندهای مفید
آمار
| تعداد نشریات | 21 |
| تعداد شمارهها | 675 |
| تعداد مقالات | 9,830 |
| تعداد مشاهده مقاله | 69,764,380 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 49,143,239 |
تاثیر نااطمینانی سیاست های اقتصادی بر نوسانات نرخ ارز با استفاده از رویکرد مدل خودهمبسته با وقفه های توزیعی غیرخطی (NARDL) | ||
| مدلسازی اقتصادسنجی | ||
| دوره 5، شماره 4 - شماره پیاپی 19، آذر 1399، صفحه 147-171 اصل مقاله (5.44 M) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22075/jem.2021.22243.1547 | ||
| نویسندگان | ||
| یزدان گودرزی فراهانی* 1؛ امیدعلی عادلی1؛ عاطفه قربانی2 | ||
| 1استادیار اقتصاد، گروه اقتصاد اسلامی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه قم | ||
| 2کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی | ||
| تاریخ دریافت: 09 دی 1399، تاریخ بازنگری: 14 فروردین 1400، تاریخ پذیرش: 04 اردیبهشت 1400 | ||
| چکیده | ||
| هدف این مقاله بررسی تاثیر نااطمینانی سیاست های اقتصادی بر نوسانات نرخ ارز در ایران بوده است. برای این منظور از اطلاعات دوره زمانی 1368-1398 بر اساس فراوانی دادههای فصلی و روش خودهمبسته با وقفه های توزیعی غیرخطی استفاده شده است. استفاده از مدلهای غیرخطی منجر به دستیابی به نتایج واقع بینانهتری نسبت به واکنش متغیر نرخ ارز به شوکهای سیاستی خواهد شد. در این مطالعه ابتدا شاخص نوسانات نرخ ارز با استفاده از روش واریانس ناهمسان شرطی (GARCH) مدلسازی گردید و در گام دوم با استفاده از روش NARDL اثرات نااطمینانی سیاست های اقتصادی در قالب شوکهای مثبت و منفی بر نوسانات نرخ ارز برآورد گردید. نتایج نشان دهنده این موضوع بود که نااطمینانی در سیاستهای اقتصادی در قالب شوک سیاست پولی و مالی منجر به افزایش بیثباتی در نرخ ارز در کشور شده است. تجزیه شوکها بیانگر این بود که تاثیر شوکهای منفی نسبت به شوکهای مثبت پولی و مالی بر نرخ ارز شدیدتر بوده است. | ||
| کلیدواژهها | ||
| نرخ ارز؛ نااطمینانی؛ سیاستهای اقتصادی؛ مدل خودهمبسته با وقفههای توزیعی غیرخطی (NARDL) | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| The Impact of Economic Policy Uncertainty on Exchange Rate Fluctuations with using the Nonlinear Autoregressive distributed lags Model (NARDL) | ||
| نویسندگان [English] | ||
| Yazdan Gudarzi Farahani1؛ Omidali Adeli1؛ Atefeh Ghorbani2 | ||
| 1Assistant Professor in Economics, Department of Economics, University of Qom | ||
| 2M.A in Economics, Department of Economics, University of Allame Tabatabae | ||
| چکیده [English] | ||
| The purpose of this paper is to investigate the effect of economic policy uncertainty on exchange rate fluctuations in Iran. For this purpose, the data of the period 1368-1398 based on the frequency of quarterly data and the nonlinear autoregressive distributed lags have been used. The use of nonlinear models will lead to more realistic results than the response of the exchange rate variable to policy shocks. In this study, first, the exchange rate fluctuations index was modeled using the GARCH method, and in the second step, the effects of economic policy uncertainty in the form of positive and negative shocks on exchange rate fluctuations were estimated using the NARDL method. The results of the estimated model show that uncertainty in economic policies in the form of monetary and fiscal policy shocks has led to increased instability in the exchange rate in the country. The analysis of shocks showed that the impact of negative shocks on the exchange rate was more severe than positive monetary and financial shocks. | ||
| کلیدواژهها [English] | ||
| Exchange Rate, Uncertainty, Economic Policies, Nonlinear Autoregressive distributed lags (NARDL) | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,379 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 2,013 |
||