پیوندهای مفید
آمار
| تعداد نشریات | 21 |
| تعداد شماره‌ها | 610 |
| تعداد مقالات | 9,026 |
| تعداد مشاهده مقاله | 67,082,757 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 7,656,168 |
بررسی اثرات نامتقارن نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی بر ریسک نقدینگی بانک‌ها در ایران | ||
| مدلسازی اقتصادسنجی | ||
| مقاله 5، دوره 9، شماره 3 - شماره پیاپی 35، مهر 1403، صفحه 139-167 اصل مقاله (856.83 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22075/jem.2024.33089.1910 | ||
| نویسندگان | ||
| یزدان گودرزی فراهانی* 1؛ امیدعلی عادلی2؛ فرزانه جعفری3 | ||
| 1استادیار گروه اقتصاد اسلامی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه قم، قم | ||
| 2دانشیار گروه اقتصاد اسلامی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه قم، قم | ||
| 3کارشناسی ارشد اقتصاد گرایش بانکداری اسلامی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه قم، قم | ||
| تاریخ دریافت: 04 بهمن 1402، تاریخ بازنگری: 31 تیر 1403، تاریخ پذیرش: 08 مرداد 1403 | ||
| چکیده | ||
| ریسک نقدینگی یکی از خطرهای مهم موجود برای هر نظام بانکی است، ریسک نقدینگی ناتوانی بانک در پوشش تعهدات مالی خود در سررسید بدون تحمل هزینه است. هدف محققان این است که میزان مناسب متغیرهای ورودی و خروجی سیستم نقدینگی را در حد مطلوب ارائه کنند تا بتوانند نسبتهای مؤثر بر نقدینگی بانک را در حد استاندارد رعایت کنند. نظر به اهمیت بحث ریسک نقدینگی بانک، هدف محوری پژوهش حاضر بررسی اثرات نامتقارن نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی بر ریسک نقدینگی بانک‌ها در ایران بوده است. در این راستا اطلاعات مالی سیستم بانکی کشور طی دوره زمانی 1380- 1401 گردآوری شده است. به منظور دستیابی به فرضیه پژوهش و آزمون آنها از روش خودهمبسته با وقفههای توزیعی غیرخطی (NARDL) استفاده شده است. یافته‌های این مطالعه نشان می‌دهد که متغیرهای نرخ ارز، تورم، تولید ناخالص داخلی و نقدینگی اثرات نامتقارنی بر ریسک نقدینگی در سیستم بانکی کشور داشته است. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| ریسک نقدینگی؛ سیستم بانکی؛ نرخ تورم؛ رشد اقتصادی؛ مدل خودهمبسته با وقفههای توزیعی غیرخطی (NARDL) | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| Investigating the asymmetric effects of fluctuations of macroeconomic variables on the liquidity risk of banks in Iran | ||
| نویسندگان [English] | ||
| Yazdan Gudarzi Farahani1؛ Omid Ali Adeli2؛ Farzane Jafari Ghasemgheshlaghi3 | ||
| 1Assistant Professor, Department of Islamic Economics, Faculty of Economic and Administrative Sciences, University of Qom, Qom | ||
| 2Associate Professor, Department of Islamic Economics, Faculty of Economic and Administrative Sciences, University of Qom, Qom | ||
| 3Master of Economics, Islamic Banking, Faculty of Economic and Administrative Sciences, Qom University, Qom | ||
| چکیده [English] | ||
| The Liquidity risk is one of the most important risks for any banking system, liquidity risk is the bank's inability to cover its financial obligations on maturity without incurring costs. The goal of the researchers is to present the appropriate amount of input and output variables of the liquidity system at the optimal level so that they can observe the ratios affecting the bank's liquidity at the standard level. Considering the importance of the discussion of bank liquidity risk, the main goal of the current research was to investigate the asymmetric effects of fluctuations of macroeconomic variables on the liquidity risk of banks in Iran. In this regard, the financial information of the country's banking system has been collected during the period of 2011-2022. In order to reach the research hypothesis and test them, the autocorrelation method with Nonlinear Autoregressive Distributed Lags (NARDL) has been used. The findings of this study show that the variables of exchange rate, inflation, GDP and liquidity have asymmetric effects on liquidity risk in the country's banking system. | ||
| کلیدواژه‌ها [English] | ||
| Liquidity risk, Banking system, Inflation rate, Economic growth, Nonlinear Autoregressive Distributed Lags (NARDL) | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 191 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 99 |
||