پیوندهای مفید
آمار
| تعداد نشریات | 22 |
| تعداد شمارهها | 709 |
| تعداد مقالات | 10,241 |
| تعداد مشاهده مقاله | 71,751,460 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 63,540,588 |
اثر شوک تحریم بر تابآوری سودآوری بانکهای ایران: رهیافت رگرسیون کوانتایل | ||
| مدلسازی اقتصادسنجی | ||
| دوره 11، شماره 1 - شماره پیاپی 41، خرداد 1405 | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22075/jem.2026.39622.2055 | ||
| نویسندگان | ||
| وحید شعبانی1؛ کامبیز هژبرکیانی* 2؛ سیدشمس الدین حسینی3؛ مرجان دامن کشیده4 | ||
| 1دانشجوی دکترای علوم اقتصادی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران، | ||
| 2استاد گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران، | ||
| 3دانشیار گروه اقتصاد بازرگانی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران، | ||
| 4دانشیار گروه اقتصاد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، تهران، ایران، | ||
| تاریخ دریافت: 15 آبان 1404، تاریخ بازنگری: 03 اسفند 1404، تاریخ پذیرش: 30 فروردین 1405 | ||
| چکیده | ||
| شوک تحریمهای بینالمللی یکی از مهمترین چالشهای ثبات و سودآوری بانکهای ایران در دهه اخیر بوده است. این پژوهش با هدف بررسی اثر ناهمگون این شوک بر سودآوری بانکها و تحلیل تابآوری مشروط آنها، از روش رگرسیون کوانتایل استفاده میکند. بدین منظور دادههای سالانه ۱۹ بانک در بازه زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲ بهصورت پانل گردآوری و مدل در پنج چندک (0.1، 0.25، 0.5، 0.75 و 0.9) برآورد شد. نتایج حاکی از ناهمگونی قابلتوجه در واکنش بانکهاست. شوک تحریم تأثیر معناداری بر سودآوری بانکهای کمسود و میانه نداشته، اما بانکهای پرسود با افزایش معنادار 0.54 درصدی در سودآوری مواجه شدهاند که نشاندهنده تابآوری و توان انطباقی بالاتر آنهاست. کارایی داراییها نیز بهعنوان قویترین عامل درونی تأثیرگذار مثبت بر سودآوری در سراسر توزیع شناسایی شد. بر اساس یافتهها، اتخاذ رویکرد نظارتی متمایز مبتنی بر ریسک و سطح تابآوری هر بانک توصیه میشود. برای بانکهای کمسود، تقویت حائلهای سرمایهای و مدیریت کیفیت داراییها در اولویت است. برای بانکهای پرسود تابآور، طراحی چارچوبهای مشوقمحور جهت توسعه بازار بینبانکی و تنوعبخشی درآمدی پیشنهاد میگردد. در سطح کلان نیز افزایش شفافیت، ارتقای حکمرانی دادهها و تدوین سناریوهای شوک تحریم برای ارزیابی تابآوری سیستم ضروری است. | ||
| کلیدواژهها | ||
| تابآوری بانکی؛ شوک تحریم؛ رگرسیون کوانتایل؛ ناهمگونی؛ سیاست پولی و نظارتی | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| The Impact of Sanction Shocks on the Profitability Resilience of Iranian Banks: A Quantile Regression Approach | ||
| نویسندگان [English] | ||
| vahid shabani1؛ Kambiz Hojabr Kiani2؛ Seyed Shamseddin Hosseini3؛ Marjan Damankeshideh4 | ||
| 1PhD Candidate in Economics, Faculty of Management and Economics, Sciences and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran | ||
| 2Professor of Economics, Faculty of Economics and Political Science, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran, | ||
| 3Associate Professor of Economics, Faculty of Economics, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran, | ||
| 4Associate Professor of Economics, Faculty of Management and Economics, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran, | ||
| چکیده [English] | ||
| The shock of international sanctions has been one of the most serious challenges to the stability and profitability of Iran's banking system over the past decade. This study aims to investigate the heterogeneous effect of this shock on the profitability of Iranian banks and analyze their conditional resilience using the quantile regression method. To this end, annual panel data from 19 banks over the period 2011–2023 were collected, and the model was estimated at five quantiles (0/1, 0/25, 0/5, 0/75, and 0/9). The results confirm significant heterogeneity in banks' responses. While the sanctions shock had no significant impact on the profitability of low-profit and median banks, highly profitable banks experienced a significant 0/54% increase in profitability, indicating their higher level of resilience and adaptive capacity in the face of external shocks. Furthermore, asset efficiency was identified as the strongest internal factor positively influencing profitability across the entire conditional distribution. The findings carry important policy implications. The primary recommendation is to adopt a differentiated regulatory approach based on the risk and resilience level of each bank. For low-profit banks, mandatory strengthening of capital buffers and active asset quality management should be prioritized. For resilient, high-profit banks, incentive-based frameworks can be designed to foster interbank market development and income diversification. At the macro level, enhancing transparency, improving data governance, and formulating sanctions shock scenarios to assess systemic resilience are deemed essential. | ||
| کلیدواژهها [English] | ||
| Banking Resilience, Sanction Shocks, Quantile Regression, Heterogeneity, Monetary and Supervisory Policy | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 279 |
||