دانشگاه سمنان

 آمار

تعداد نشریات21
تعداد شماره‌ها671
تعداد مقالات9,764
تعداد مشاهده مقاله69,509,241
تعداد دریافت فایل اصل مقاله48,629,516
Farnoosh, Rahman, Rezazadeh, Hamidreza, Sobhani, Amirhossein, Hasanpour, Masoud. (1397). Numerical algorithm for discrete barrier option pricing in a Black-Scholes model with stationary process. نشریه هنرهای کاربردی, 9(2), 1-7. doi: 10.22075/ijnaa.2017.415.1060
Rahman Farnoosh; Hamidreza Rezazadeh; Amirhossein Sobhani; Masoud Hasanpour. "Numerical algorithm for discrete barrier option pricing in a Black-Scholes model with stationary process". نشریه هنرهای کاربردی, 9, 2, 1397, 1-7. doi: 10.22075/ijnaa.2017.415.1060
Farnoosh, Rahman, Rezazadeh, Hamidreza, Sobhani, Amirhossein, Hasanpour, Masoud. (1397). 'Numerical algorithm for discrete barrier option pricing in a Black-Scholes model with stationary process', نشریه هنرهای کاربردی, 9(2), pp. 1-7. doi: 10.22075/ijnaa.2017.415.1060
Farnoosh, Rahman, Rezazadeh, Hamidreza, Sobhani, Amirhossein, Hasanpour, Masoud. Numerical algorithm for discrete barrier option pricing in a Black-Scholes model with stationary process. نشریه هنرهای کاربردی, 1397; 9(2): 1-7. doi: 10.22075/ijnaa.2017.415.1060

Numerical algorithm for discrete barrier option pricing in a Black-Scholes model with stationary process

International Journal of Nonlinear Analysis and Applications
مقاله 1، دوره 9، شماره 2، اسفند 2018، صفحه 1-7    اصل مقاله (372.41 K)
نوع مقاله: Research Paper
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22075/ijnaa.2017.415.1060
نویسندگان
Rahman Farnoosh* 1؛ Hamidreza Rezazadeh2؛ Amirhossein Sobhani1؛ Masoud Hasanpour3
1School of Mathematics, Iran University of Science and Technology, 16844 Tehran, Iran
2Department of Mathematics, Islamic Azad University Karaj Branch
3Department of Mathematics, Faculty of Mathematics, Statistics and Computer Science, Semnan University, Semnan, Iran
تاریخ دریافت: 23 خرداد 1395،  تاریخ بازنگری: 14 فروردین 1395،  تاریخ پذیرش: 19 فروردین 1396 
چکیده
In this article, we propose a numerical algorithm for computing price of discrete single and double barrier option under the \emph{Black-Scholes} model. In virtue of some general transformations, the partial differential equations of option pricing in different monitoring dates are converted into simple diffusion equations. The present method is fast compared to alternative numerical methods presented in previous papers.
کلیدواژه‌ها
Discrete Barrier Option؛ emph{Black-Scholes} Model؛ Constant Parameters
آمار
تعداد مشاهده مقاله: 43,108
تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 37,919


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب