پیوندهای مفید
آمار
| تعداد نشریات | 22 |
| تعداد شمارهها | 715 |
| تعداد مقالات | 10,285 |
| تعداد مشاهده مقاله | 72,171,745 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 63,907,517 |
مدلسازی نقش ریسکهای بانکی در عملکرد سیسستم بانکی و متغیرهای کلان اقتصادی با رویکرد مدل DSGE | ||
| مدلسازی اقتصادسنجی | ||
| دوره 6، شماره 3 - شماره پیاپی 22، شهریور 1400، صفحه 151-181 اصل مقاله (4.92 M) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22075/jem.2021.24007.1620 | ||
| نویسندگان | ||
| یزدان گودرزی فراهانی* 1؛ سیدهادی عربی2؛ امیدعلی عادلی1 | ||
| 1استادیار اقتصاد، گروه اقتصاد اسلامی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه قم | ||
| 2دانشیار اقتصاد، گروه اقتصاد اسلامی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه قم | ||
| تاریخ دریافت: 27 تیر 1400، تاریخ بازنگری: 05 آذر 1400، تاریخ پذیرش: 08 آذر 1400 | ||
| چکیده | ||
| هدف این مطالعه بررسی تاثیر ریسکهای سیستم بانکی در عملکرد بانک و متغیرهای کلان اقتصادی است. برای این منظور از ریسکهای اعتباری، نقدینگی، بازار و عملیاتی به عنوان مهمترین ریسکهای سیستم بانکی استفاده شد. در راستای تجزیه و تحلیل نتایج از روش تعادل عمومی پویای تصادفی با لحاظ ساختار سیستم بانکی در بازه زمانی 1370-1399 بر اساس فراوانی دادههای فصلی استفاده گردید. در بخش تحلیل آماری اثر تکانه وارد شده از ناحیه هر یک از ریسکهای ذکر شده بر متغیرهای بانکی و اقتصاد کلان مورد مقایسه و ارزیابی قرار گرفت. بر اساس نتایج بدست آمده میتوان بیان کرد که اکثر متغیرهای کلان اقتصادی و بانکی بیشترین واکنش را به ریسک بازاری و اعتباری از خود نشان داده و کمترین واکنش را به ریسکهای عملیاتی و نقدینگی داشتهاند. | ||
| کلیدواژهها | ||
| ریسک اعتباری؛ ریسک نقدینگی؛ ریسک بازار؛ عملکرد سیستم بانکی؛ مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| Modeling the role of banking risks on the performance of the banking system and macroeconomic variables with the DSGE model approach | ||
| نویسندگان [English] | ||
| Yazdan Gudarzi Farahani1؛ Seyedhadi Arabi2؛ Omid Ali Adeli1 | ||
| 1Assistant Professor of Economics, Department of Islamic Economics, Faculty of Management and Economics, Qom University | ||
| 2Associate Professor of Economics, Department of Islamic Economics, Faculty of Management and Economics, Qom University | ||
| چکیده [English] | ||
| The purpose of this study was to investigate the effect of banking system risks on bank performance and macroeconomic variables. For this purpose, credit, liquidity, market and operational risks were used as the most important risks of the banking system. In order to analyze the results, the dynamic stochastic general equilibrium method was used in terms of the structure of the banking system in the period 1991-2020 based on the frequency of quarterly data. In the statistical analysis section, the effect of shock from each of the mentioned risks on banking and macroeconomic variables was compared and evaluated. The results showed that most macroeconomic and banking variables showed the most reaction to market and credit risk and had the least reaction to operational and liquidity risks. | ||
| کلیدواژهها [English] | ||
| Credit risk, Liquidity risk, Market risk, Banking system performance, Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE) | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 903 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,395 |
||