تحلیل پویاییهای اتصال و اثرات سریز ریسک در صنعت بانکداری | ||
| مدلسازی اقتصادسنجی | ||
| مقاله 1، دوره 11، شماره 2 - شماره پیاپی 42، تابستان 1405، صفحه 9-48 اصل مقاله (966.99 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22075/jem.2026.39289.2046 | ||
| نویسنده | ||
| روزبه بالونژادنوری* | ||
| دانشیار گروه اقتصادی، پژوهشکده امور اقتصادی، تهران، ایران | ||
| چکیده | ||
| این مطالعه به بررسی ساختار شبکهای بانکهای ایران و نحوه انتقال ریسک میان آنها میپردازد و با تمرکز بر نقش بانکهای کلیدی، تلاش دارد درک عمیقتری از پویایی ارتباطات سیستمی در نظام مالی کشور ارائه دهد. با توجه به بانکمحور بودن اقتصاد ایران و محدودیت بازارهای مالی جایگزین، شناخت دقیق تعاملات میان بانکها برای ارتقای ثبات مالی اهمیت بالایی دارد. برای این منظور، از رویکرد اتصال R² تجزیهشده استفاده شده که امکان تفکیک اثرات همزمان و با وقفه را فراهم میکند. تحلیل دادههای روزانه ۱۱ بانک بورسی طی دوره بهمن ۱۳۹۸ تا فروردین ۱۴۰۴ (فوریه ۲۰۲۰ تا آوریل ۲۰۲۵) نشان داد که حدود ۴۰ درصد ارتباط سیستمی میان بانکها وجود دارد. نتایج پویا بیانگر آن است که شدت اتصال در طول زمان تغییر کرده و در نیمه دوم سال ۱۴۰۲ بهطور محسوسی افزایش یافته است. این افزایش عمدتاً با افزایش نرخ ارز، تشدید تورم، سیاستهای انقباضی بانک مرکزی، رشد نرخ بهره بینبانکی، و بحران نقدینگی ناشی از کسری بودجه دولت همزمان بوده است. در این دوره، بانکهای بزرگتر مانند صادرات و تجارت نقش اصلی را در انتقال نوسانات ایفا کردهاند، در حالیکه بانکهای کوچکتر بیشتر دریافتکننده تکانه بودهاند. از منظر کاربردی، نتایج نشان میدهد که شناخت پویایی اتصال بانکی میتواند به سیاستگذاران و مدیران پرتفوی در شناسایی گرههای سیستمی، ارزیابی همزمانی ریسک و طراحی راهبردهای تنوعبخشی مؤثر کمک کند. بهویژه، تمرکز بیش از حد پرتفوی بر بانکهای دارای نقش مرکزی میتواند در دورههای بحران، ریسک کل سیستم را افزایش دهد. بهطور کلی، نتایج این پژوهش بیانگر آن است که ساختار شبکه بانکی ایران پویا و حساس به تحولات کلان اقتصادی است و تحلیل پویاییهای زمانی اتصال میتواند ابزار مؤثری برای پیشبینی و مدیریت ریسک سیستمی باشد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| پویاییهای اتصال بانکی؛ ریسک سیستمی؛ اثر سرریز مالی؛ مدل TVP-VAR | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 136 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 3 |
||
| تعداد نشریات | 22 |
| تعداد شمارهها | 720 |
| تعداد مقالات | 10,344 |
| تعداد مشاهده مقاله | 72,692,438 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 64,315,785 |