آزمون حبابهای چندگانه: مطالعه موردی برای بازار مسکن ایران | ||
| مدلسازی اقتصادسنجی | ||
| مقاله 1، دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 1-14 اصل مقاله (894.1 K) | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22075/jem.2017.1501 | ||
| نویسندگان | ||
| سعید راسخی* 1؛ میلاد شهرازی2 | ||
| 1استاد اقتصاد، گروه اقتصاد بازرگانی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران | ||
| 2دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران | ||
| چکیده | ||
| از آنجا که بخش مسکن، ارتباط گستردهای با سایر بخشهای اقتصادی دارد، افتوخیزهای ناشی از بروز حباب قیمتی در این دارایی، میتواند هزینه های گزافی در پی داشته باشد. بنابراین، میطلبد که موضوع کشف حباب های قیمتی مسکن بعنوان یک سیستم هشداردهنده اولیه جهت پیشگیری از پیامدهای ناگوار اقتصادی بطور دقیقتر مورد بررسی قرار گیرد. در این راستا، در مقاله حاضر، این موضوع که آیا شاخص قیمت مسکن در ایران طی دوره 1381:01-1393:06 حبابی بوده است یا خیر، بررسی گردیده است. برای پاسخ به این سئوال، از آزمونهای ریشه واحد راست دنباله پیشنهادی توسط فیلیپس و همکاران (2012) استفاده شده است. نتایج بر اساس این روش جدید نشان میدهد که طی دوره مذکور، بازار مسکن ایران رفتار انفجاری و حبابهای چندگانه را تجربه نموده است. | ||
| کلیدواژهها | ||
| قیمت مسکن؛ حبابهای چندگانه؛ آزمونهای ریشه واحد RTADF؛ ایران | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,659 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,810 |
||
| تعداد نشریات | 22 |
| تعداد شمارهها | 723 |
| تعداد مقالات | 10,397 |
| تعداد مشاهده مقاله | 72,878,304 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 64,561,499 |