مساله بهینه سازی پورتفولیوی چندهدفه با اهداف حداکثر کردن بازده، حداقل کردن ریسک و حداقل کردن تعداد دارایی | ||
| مدل سازی در مهندسی | ||
| مقاله 8، دوره 14، شماره 45، 1395، صفحه 99-109 اصل مقاله (859.46 K) | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22075/jme.2017.1766 | ||
| نویسندگان | ||
| عباس رستمی؛ امیر نوروزی؛ هادی مختاری* ؛ یاسر نعمتی | ||
| ندارد | ||
| چکیده | ||
| نظریه انتخاب پورتفوی بهینه از دهه 1950 تا کنون بخش مهمی از تحقیقات را به خود معطوف کرده است. از جمله مواردی که در اکثر مدل های ارائه شده می توان دید، لحاظ کردن ریسک و بازده سرمایه گذاری در مدل ها می باشد. در این مقاله، یک مدل چند هدفه با محدودیت های مناسب برای ارضای نیاز های سرمایه گذار در نظر گرفته شده است. اهداف در نظر گرفته شده در مدل عبارتند از حداکثر کردن بازده، حداقل کردن ریسک و حداقل کردن تعداد دارایی در پرتفوی است. به منظور حل مدل ارائه شده در این مقاله ابتدا سهام انتخاب شده از بورس اوراق بهادار تهران بوسیله الگوی کلاس بندی به خوشه هایی که از نظر سطح بازده (اختلاف سطوح بازده) به هم نزدیک ترند، انتخاب شده و در خوشه های مورد نظر قرار می گیرند، در مرحله بعد از داخل خوشه های تشکیل شده اولیه، سهام انتخاب می گردد و یک پورتفوی نزدیک به بهینه که ارضا کننده نیاز های مساله باشد تشکیل می شود. از آنجایی که از نظر پیچیدگی محاسباتی جزو گروه NP-hard قرار می-گیرد و از طرف دیگر روش های حل دقیق برای مسائل با ابعاد بزرگ کارایی خودشان را از دست می دهند، لذا در این مقاله از الگوریتم فرا ابتکاری شبیه سازی تبرید برای حل مدل استفاده شده و با حل مساله توسط لینگو (Lingo) مورد مقایسه قرار می گیرد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| انتخاب پورتفلیو؛ مدلسازی چندهدفه؛ شبیه سازی تبرید؛ لینگو | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 2,112 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,219 |
||
| تعداد نشریات | 22 |
| تعداد شمارهها | 723 |
| تعداد مقالات | 10,397 |
| تعداد مشاهده مقاله | 72,866,916 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 64,557,817 |