به کار گیری مدل زنجیره های مارکوف گسسته جهت پیش بینی رفتار پرتفوی وام بانک ها | ||
| مدل سازی در مهندسی | ||
| مقاله 6، دوره 14، شماره 47، 1395، صفحه 61-76 اصل مقاله (1.7 M) | ||
| نوع مقاله: مقاله صنایع | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22075/jme.2017.2452 | ||
| نویسندگان | ||
| کاظم ابراهیمی* ؛ راحله لعله ئی | ||
| دانشگاه سمنان | ||
| چکیده | ||
| هدف اصلی تمام بانک های تجاری جمع آوری پس- اندازهای افراد حقیقی و حقوقی و تخصیص آن ها به صورت تسهیلات به شرکت های صنعتی ، خدماتی و تولیدی است . عدم بازپرداخت تسهیلات از جانب این مشتریان ، بانک ها را دچار مشکلات عدیده ای از جمله ناتوانی در بازپرداخت وام های بانک مرکزی ، بیشتر شدن مقدار تسهیلات از مقدار بازپرداختی های مشتریان و عدم توانایی اعطای تسهیلات می کند . با افزایش مطالبات معوق و تأخیر در بازپرداخت وام ها ضرورت تخصیص بهینه تسهیلات و بررسی رفتار پرتفوی اعتباری بانک ها ، بیش از پیش نمایان می شود . از این رو در پژوهش حاضر به مدل سازی پیش بینی رفتار پرتفوی وام بانکی با استفاده از زنجیره های مارکوف با حالت (وضعیت) های محدود پرداخته شد . مدل مارکوف پیشنهادی ، دارای سه حالت (وضعیت) مشخص برای وام هاست که عبارتند از ( 1 ) وام فعال یا زنده (2 ) وام با تأخیر یک تا سه ماهه در بازپرداخت ( 3 ) وام معوق . ماتریس انتقال بین حالت های مختلف ، توسط اطلاعات تاریخی از پرتفوی وام مسکن بانک ملی به دست آمد و سپس پیش بینی از تعدادپرداخت های به موقع ، تأخیر در بازپرداخت و عدم بازپرداخت برای پرتفوی مشخصی از تسهیلات اعطائی ، انجام گردید . نتایج به دست آمده حاکی از آن است که مدل مارکوف پیشنهادی با دقت خوبی توانایی پیش بینی رفتار پرتفوی اعتباری بانک را داراست . | ||
| کلیدواژهها | ||
| پرتفوی اعتباری بانک؛ فرآیندهای تصادفی؛ زنجیره مارکوف گسسته | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 2,331 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,599 |
||
| تعداد نشریات | 22 |
| تعداد شمارهها | 718 |
| تعداد مقالات | 10,319 |
| تعداد مشاهده مقاله | 72,328,832 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 64,057,373 |