ارزیابی نرخ بیمه سپرده در بانک های ایران | ||
| مدلسازی اقتصادسنجی | ||
| مقاله 6، دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 5، بهار 1396، صفحه 151-178 اصل مقاله (4.58 M) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22075/jem.2018.2882 | ||
| نویسنده | ||
| حسین امیری* | ||
| استادیار و عضو هیات علمی، دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی | ||
| چکیده | ||
| با توجه به نقش و اهمیت سیستم بانکی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها، توجه به ثبات سیستم بانکی نقش انکارناپذیری در ثبات اقتصادی دارد. برای این منظور سیستم بیمه سپرده کمک زیادی در راستای نقش فوق بازی میکند. در این مقاله با استفاده از مدل قیمتگذاری مرتون، نرخ بیمه سپرده تحلیل و ارزیابی میشود. برای این منظور از بین بانکهای خصوصی 9 بانک طی دوره زمانی 1394-1389 انتخاب شده است. همچنین به منظور انتخاب نوع سپرده از سپردههای پنج ساله به عنوان بلندترین سپردههای بانکی از نظر دورهی سررسید استفاده شده است. در این مقاله از روش تخمین حداکثر درستنمایی دون به منظور محاسبه دادههای ورودی فرمول مرتون استفاده شده است. با توجه به اینکه در روش مرتون ارزش دارایی بانک و انحراف معیار بازدهی دارایی ناشناخته میباشد، لذا در روش رون و ورما بر اساس ارزش سهام و نوسانات آن و در روش MLE بر اساس تابع درستنمایی مقادیر فوق محاسبه میشود. با توجه به بالا بودن نرخ بیمه سپرده مشاهده میشود که ریسک بانکداری در ایران در حال افزایش است. همچنین با مقایسه تخمینهای بدست آمده با استفاده از روش رون و ورما و روش حداکثر درستنمایی ملاحظه میشود که نرخ بیمه سپرده بر اساس روش MLE که روشی کارا برای محاسبه نرخ بیمه سپرده میباشد، بیشتر است. | ||
| کلیدواژهها | ||
| نرخ بیمه سپرده؛ اختیار خرید؛ روش تخمین حداکثر درست نمایی؛ روش مرتون | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,568 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,959 |
||
| تعداد نشریات | 22 |
| تعداد شمارهها | 718 |
| تعداد مقالات | 10,319 |
| تعداد مشاهده مقاله | 72,319,303 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 64,043,565 |