بررسی تاثیر جهش پولی نرخ ارز بر وقوع چرخههای تجاری در اقتصاد ایران (با استفاده از روش تجربی لوکاس و مدل رگرسیون خودتوضیح برداری) | ||
| مدلسازی اقتصادسنجی | ||
| مقاله 1، دوره 2، شماره 3 - شماره پیاپی 6، تابستان 1396، صفحه 9-31 اصل مقاله (4.75 M) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22075/jem.2018.11509.1031 | ||
| نویسندگان | ||
| فرزاد معیری* 1؛ محسن زاینده رودی2؛ سیدعبدالمجید جلایی اسفندآبادی3؛ حسین محرابی4 | ||
| 1دانشجوی دکتری اقتصاد واحد علوم وتحقیقات دانشگاه آزاد کرمان | ||
| 2استادیار گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان | ||
| 3استاد گروه اقتصاد دانشگاه باهنر کرمان | ||
| 4استاد گروه اقتصادکشاورزی دانشگاه باهنر کرمان | ||
| چکیده | ||
| سئوال اصلی مقاله این است که آیا جهش پولی نرخ ارز میتوا ند یک متغیر پیشرو در وقوع چرخههای تجاری در ایران باشد. برای پاسخ به این سئوال ابتدا از روش فیلترینگ هادریک پرسکات تکانه های نرخ ارز، جهش پولی نرخ ارز و تکانه های تولید ناخالص داخلی واقعی در طی سالهای 9۵-1368 محاسبه شد و چهار چرخه کامل ارزی (اوج- اوج) شناسایی گردیدند. سپس از روش تجربی لوکاس همبستگی متقابل تکانه تولید ناخالصداخلی واقعی با تکانههای نرخ ارز محاسبه شد و معلوم گردید که تکانههای نرخ ارز، متغیری پیشرو در وقوع چرخههای تجاری در ایران بودهاند. در ادامه مدل رشد ادواردز مطابق با الگوی مقاله تصریح و اجرای آن در روشرگرسیون خود توضیح برداری با استفاده از تکنیک واکنش آنی و تجزیه واریانس نشان دادند که جهش پولی نرخ ارز میتواند عامل پیشرو در شکلگیری تکانههای تولید در اقتصاد باشند. | ||
| کلیدواژهها | ||
| جهش پولی نرخ ارز؛ چرخه تجاری؛ روش تجربی لوکاس؛ مدل رگرسیون خود توضیح برداری | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,409 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 2,470 |
||
| تعداد نشریات | 22 |
| تعداد شمارهها | 723 |
| تعداد مقالات | 10,397 |
| تعداد مشاهده مقاله | 72,873,034 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 64,559,462 |