بررسی سرایت در بازارهای مالی ایران با استفاده از ترکیبی از فرآیند اورنشتاین اولنبک و تبدیل موجک پیوسته | ||
| مدلسازی اقتصادسنجی | ||
| مقاله 2، دوره 2، شماره 4 - شماره پیاپی 7، پاییز 1396، صفحه 33-54 اصل مقاله (5.46 M) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22075/jem.2018.12956.1090 | ||
| نویسندگان | ||
| شهرام فتاحی1؛ کیومرث سهیلی1؛ شهرام دهقان جبارآبادی* 2 | ||
| 1دانشیار اقتصاد، گروه اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی | ||
| 2کارشناس ارشد علوم اقتصادی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی | ||
| چکیده | ||
| با گسترش روزافزون ارتباطات متقابل میان بازارهای مالی در سراسر دنیا، انتقال رکود و رونق از بازاری به بازار دیگر با سرعت چشمگیری، رو به رشد است و این موضوع در ارتباط با کشورهای در حال توسعه از اهمیت خاصی برخوردار است. مطالعهی حاضر سعی بر این مهم دارد که با بررسی سرایت در بازارهای مالی ایران و یافتن چگونگی حرکت شوکهای مثبت یا منفی در بازارهای مختلف، رهنمودهایی برای سیاستگذاران در جهت بهبود عملکرد اقتصادی با اجتناب یا کنترل شوکهای خارج از اقتصاد ملی، ارائه دهد. جامعه آماری متشکل از دادهای سری زمانی قیمت در بازارهای نفت، بورس اوراق بهادار تهران، ارز و طلا و در بازه زمانی بیست و سوم، آذرماه 1387 الی شانزدهم، آذرماه 1395 و به صورت هفتگی است. در جهت دستیابی به اهداف پژوهش، ترکیبی از فرآیند اورنشتاین اولنبک و تبدیل موجک پیوسته مورد استفاده قرار گرفته است. یافتههای پژوهش نشان میدهد که نقطه شروع سرایت در بازارهای مالی ایران، بازار نفت است و سرعت همگامسازی بازار بورس با بازار نفت بیشتر از دیگر بازارها است و پس از آن به ترتیب بازارهای ارز و طلا در جایگاههای دیگر قرار دارند. در گام بعدی مشخص شد که در کوتاهمدت میان بازار نفت و دیگر بازارهای مالی همبستگی قابل توجهی وجود دارد اما این همبستگی در بلندمدت فقط بین بازار نفت و دو بازار سهام و ارز وجود دارد و بعد از تحریم نفتی علیه ایران در سال 2012، همبستگی میان بازار نفت و بازارهای ارز و سهام، در میانمدت رو به رشد بوده است. | ||
| کلیدواژهها | ||
| بازار مالی؛ سرایت؛ فرآیند اورنشتاین اولنبک؛ تبدیل موجک پیوسته | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,734 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 3,805 |
||
| تعداد نشریات | 22 |
| تعداد شمارهها | 723 |
| تعداد مقالات | 10,402 |
| تعداد مشاهده مقاله | 72,896,561 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 64,573,818 |