پیشبینی نوسانات قیمت برق در بازار برق ایران با استفاده از مدل مارکوف سویچینگ گارچ | ||
| مدلسازی اقتصادسنجی | ||
| مقاله 4، دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 9، بهار 1397، صفحه 93-122 اصل مقاله (6.39 M) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22075/jem.2019.16062.1216 | ||
| نویسندگان | ||
| سیاب ممی پور* 1؛ فهیمه منصوری2؛ علی ناظمی1 | ||
| 1استادیار اقتصاد، گروه اقتصاد انرژی و منابع، دانشکده اقتصاد، دانشگاه خوارزمی | ||
| 2دانش آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه خوارزمی | ||
| چکیده | ||
| پس از تجدید ساختار بازار برق ایران و تبدیل آن به یک بازار رقابتی که قیمت برق را نیروهای حاکم بر بازار تعیین مینمایند، نوسانات قیمتی در این بازار افزایش یافته است. باتوجه به اینکه سری زمانی قیمتهای بازار برق معمولاًً دارای ویژگیهای پیچیده مانند ناپایداری، شرایط غیرخطی و نوسانات زیاد است، ازاینرو هدف اصلی این پژوهش، پیشبینی نوسانات قیمت برق در بازار برق ایران با استفاده از مدلهای تکرژیمی و چندرژیمی و مقایسه قدرت پیشبینی این مدلها در طی دوره زمانی ابتدای فروردین ماه 1392 الی پایان شهریور ماه 1397 است. برای این منظور، از مدلهای گارچ متقارن و نامتقارن به عنوان مدلسازی تکرژیمی و از مدل مارکوف سویچینگ گارچ (MSGARCH) به عنوان مدلسازی چندرژیمی برای پیشبینی نوسانات قیمت برق در افقهای پیشبینی کوتاهمدت شامل یکروزه و پنجروزه و افق بلندمدت شامل دهروزه و بیستروزه با توزیعهای مختلف استفاده شدهاست. نتایج حاصل از مقایسه خطاهای پیشبینی هر یک از مدلها نشان میدهد که مدل MSGARCH برای همه افقهای زمانی، نسبت به مدلهای تکرژیمی از کارایی بیشتری در پیشبینی نوسانات قیمت برق برخوردار است. همچنین مقایسه نتایج بین مدلهای تکرژیمی با توزیعهای مختلف نشان میدهد مدل نامتقارن EGARCH نسبت به سایر مدلها عملکرد بهتری داشته و قدرت پیشبینی این مدلها به نوع توابع توزیع جملات خطا و افق زمانی پیشبینی بستگی دارد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| بازار برق؛ نوسانات قیمت برق؛ مدل مارکوف سویچینگ گارچ؛ ایران | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 888 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,969 |
||
| تعداد نشریات | 22 |
| تعداد شمارهها | 723 |
| تعداد مقالات | 10,402 |
| تعداد مشاهده مقاله | 72,897,586 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 64,574,541 |