پیشبینی قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت: رویکرد دیفرانسیل تصادفی | ||
| مدلسازی اقتصادسنجی | ||
| مقاله 6، دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 9، بهار 1397، صفحه 155-177 اصل مقاله (6.02 M) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22075/jem.2019.11304.1022 | ||
| نویسندگان | ||
| رامین خوچیانی* ؛ یونس نادمی | ||
| استادیار اقتصاد، گروه اقتصاد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آیت اله بروجردی(ره) | ||
| چکیده | ||
| نااطمینانی در بازارهای نفت، محققان اقتصادی را به استفاده از فرایندهای تصادفی رهنمون کرده است. هدف از پژوهش حاضر، استفاده از مدلهای دیفرانسیل تصادفی در پیشبینی قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) و مقایسه دقت پیشبینی این مدلها با مدلهای خانواده آریما و گارچ حافظه کوتاهمدت و بلندمدت گارچ است. در این مقاله از دادههای روزانه قیمت نفت خام WTIاز تاریخ 2/01/1986 تا تاریخ 17/10/2016 استفاده شده است که از تاریخ 2/01/1986 تا 29/08/ 2016 به عنوان بازه زمانی دروننمونهای و مابقی مشاهدات به عنوان بازه زمانی پیشبینی بروننمونهای استفاده شده است. نتایج حاصل از مقایسه پیشبینی مدلهای تحقیق با استفاده از معیارRMSE نشان داده است که در پیشبینی درون نمونهای و پیشبینی بروننمونهای در افقهای 5 روزه، 10 روزه و 22 روزه، مدلهای حافظه بلندمدت آرفیما-فیگارچ و دیفرانسیل تصادفی عملکرد دقیقتری نسبت به مدلهای آریما و گارچ حافظه کوتاهمدت داشتهاند. | ||
| کلیدواژهها | ||
| معادلات دیفرانسیل تصادفی؛ قیمت نفت خام؛ پیشبینی؛ مدلهای آریما؛ مدلهای گارچ | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,088 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,362 |
||
| تعداد نشریات | 22 |
| تعداد شمارهها | 723 |
| تعداد مقالات | 10,402 |
| تعداد مشاهده مقاله | 72,897,586 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 64,574,541 |