مقایسه دقت مدل اولسن و مدل پیوتروسکی در تبیین تغییرات قیمت سهام پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران | ||
| مدلسازی اقتصادسنجی | ||
| مقاله 6، دوره 3، شماره 3 - شماره پیاپی 10، تابستان 1397، صفحه 147-163 اصل مقاله (4.88 M) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22075/jem.2019.14986.1174 | ||
| نویسندگان | ||
| غلامحسین گل ارضی* 1؛ محمود یعقوبی2 | ||
| 1استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه سمنان | ||
| 2دانشجوی کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی-مدیریت مالی، دانشگاه سمنان | ||
| چکیده | ||
| ارزشگذاری سهام با استفاده از روشهای معتبر علمی سبب اتخاذ تصمیمات بهینه سرمایهگذاری و تخصیص بهینه منابع سرمایهای خواهد شد. لذا برای ترغیب سرمایهگذاران به سرمایهگذاری بیشتر در بازارهای مالی باید مدلهای قیمتگذاری موجود پیوسته مورد بررسی قرار گرفته و مدلهای مناسبت شناسایی و معرفی شوند. هدف پژوهش حاضر مقایسه دقت مدل پیوتروسکی در مقایسه با مدل اولسن در تبیین تغییرات قیمت سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد طی سالهای 1389 تا 1396 می باشند. دادههای مورد نیاز از طریق مراجعه به پایگاههای اطلاعاتی بازار سرمایه بدست آمده است. یافتههای پژوهش نشاندهنده توانایی هر دو مدل اولسن و پیوتروسکی در تبیین تغییرات قیمت سهام میباشد. با مقایسه دقت دو مدل مذکور مشخص گردید که دقت مدل پیوتروسکی در تبیین تغییرات قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران بیشتر از مدل اولسن است. | ||
| کلیدواژهها | ||
| مدل اولسن؛ مدل پیوتروسکی؛ ارزشگذاری اوراق بهادار | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 948 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,441 |
||
| تعداد نشریات | 22 |
| تعداد شمارهها | 723 |
| تعداد مقالات | 10,397 |
| تعداد مشاهده مقاله | 72,885,694 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 64,564,293 |