بررسی سرایت ریسک مالی بین ایران و کشورهای منتخب | ||
| مدلسازی اقتصادسنجی | ||
| مقاله 4، دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 12، زمستان 1397، صفحه 93-119 اصل مقاله (5.79 M) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22075/jem.2019.17656.1297 | ||
| نویسندگان | ||
| حبیب انصاری سامانی* 1؛ حدیث حیدرپور2 | ||
| 1عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشگاه یزد | ||
| 2دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشگاه یزد | ||
| چکیده | ||
| هدف این پژوهش، مطالعه اثر متقابل ریسک مالی بین بازارهای مالی کشورهای منتخب شریک بازار مالی ایران شامل کشورهای چین، فرانسه، آلمان، ایتالیا و امارات است، برای این هدف از مدل VAR استفاده شده است. دادهﻫﺎی ریسک کشوری مالی به صورت سالانه (از سال 1984 تا 2017) ﺟﻤﻊآوری شده است. نتایج نشان داد ﮐﻪ راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ و دوﺳﻮﯾﻪای ﻣﯿﺎن نوسانات ریسک مالی بین ایران و چین، امارات و ایتالیا و امارات و چین در دوره ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. علاوه بر این سرایت ریسک مالی بطور یک طرفه از ایران به ایتالیا و از امارات به فرانسه و از چین به امارات مشاهده شد. همچنین سرایت ریسک مالی از آلمان به کشورهای چین، ایران، ایتالیا و امارات به طور یکطرفه رویت شد و در بقیه موارد سرایتی وجود نداشت. نهایتا میتوان گفت که آلمان تنها کشوری بود که ریسک سایر کشورها بر آن بیتأثیر بود. | ||
| کلیدواژهها | ||
| سرریز نوسان؛ مدل خودرگرسیون برداری؛ ریسک مالی | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 894 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,748 |
||
| تعداد نشریات | 22 |
| تعداد شمارهها | 723 |
| تعداد مقالات | 10,402 |
| تعداد مشاهده مقاله | 72,896,869 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 64,574,119 |