پیوندهای مفید
آمار
| تعداد نشریات | 21 |
| تعداد شماره‌ها | 628 |
| تعداد مقالات | 9,179 |
| تعداد مشاهده مقاله | 67,530,051 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 8,064,680 |
بررسی سرایت ریسک مالی بین ایران و کشورهای منتخب | ||
| مدلسازی اقتصادسنجی | ||
| مقاله 4، دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 12، بهمن 1397، صفحه 93-119 اصل مقاله (5.79 M) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22075/jem.2019.17656.1297 | ||
| نویسندگان | ||
| حبیب انصاری سامانی* 1؛ حدیث حیدرپور2 | ||
| 1عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشگاه یزد | ||
| 2دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشگاه یزد | ||
| تاریخ دریافت: 31 فروردین 1398، تاریخ بازنگری: 26 تیر 1398، تاریخ پذیرش: 24 تیر 1398 | ||
| چکیده | ||
| هدف این پژوهش، مطالعه اثر متقابل ریسک مالی بین بازارهای مالی کشورهای منتخب شریک بازار مالی ایران شامل کشورهای چین، فرانسه، آلمان، ایتالیا و امارات است، برای این هدف از مدل VAR استفاده شده است. دادهﻫﺎی ریسک کشوری مالی به صورت سالانه (از سال 1984 تا 2017) ﺟﻤﻊآوری شده است. نتایج نشان داد ﮐﻪ راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ و دوﺳﻮﯾﻪای ﻣﯿﺎن نوسانات ریسک مالی بین ایران و چین، امارات و ایتالیا و امارات و چین در دوره ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. علاوه بر این سرایت ریسک مالی بطور یک طرفه از ایران به ایتالیا و از امارات به فرانسه و از چین به امارات مشاهده شد. همچنین سرایت ریسک مالی از آلمان به کشورهای چین، ایران، ایتالیا و امارات به طور یکطرفه رویت شد و در بقیه موارد سرایتی وجود نداشت. نهایتا میتوان گفت که آلمان تنها کشوری بود که ریسک سایر کشورها بر آن بیتأثیر بود. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| سرریز نوسان؛ مدل خودرگرسیون برداری؛ ریسک مالی | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| Investigation the financial risk contagion between Iran and selected financial partners | ||
| نویسندگان [English] | ||
| Habib Ansari Samani1؛ Hadis Heydarpoor2 | ||
| 1Assistant Professor, Economic Departament, Economics, management and accounting Faculty, Yazd University | ||
| 2Ma Student, Economics, management and accounting Faculty, Yazd University | ||
| چکیده [English] | ||
| The purpose of this study is to study the financial interactions between financial markets of selected financial partner of Iran, including China, France, Germany, Italy and the UAE. For this purpose, the VAR model has been used. Financial risk data is collected annually (from 1984 to 2017). The results indicated that there was a positive and two-side relationship between the financial risk fluctuations between Iran and China, the UAE and Italy, the United Arab Emirates and China during the period under review. In addition, financial risk aversion was observed one- side from Iran to Italy and the UAE to France and China to the UAE. Also, financial risk aversion from Germany to China, Iran, Italy, and the United Arab Emirates was seen one-side, in other cases, there was not Fluctuation overflow. Ultimately, it could be said that Germany was only country affected by risk of the other countries. | ||
| کلیدواژه‌ها [English] | ||
| Fluctuation overflow, Vector Auto regression model, financial risk | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 616 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,408 |
||