آزمون ریشه واحد بیزی با لحاظ مشاهدات پرت: مطالعه موردی بازده روزانه 50 شرکت فعال بورس تهران | ||
| مدلسازی اقتصادسنجی | ||
| مقاله 16، دوره 4، شماره 3 - شماره پیاپی 14، تابستان 1398، صفحه 59-86 اصل مقاله (5.88 M) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22075/jem.2019.17640.1295 | ||
| نویسندگان | ||
| مجتبی رستمی1؛ سید نظام الدین مکیان* 2 | ||
| 1دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد | ||
| 2دانشیار گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد | ||
| چکیده | ||
| ایراد اساسی آزمون‌های کلاسیک ADF و PP توان آزمو ن پایین در نمونه‌های کوچک و گسستگی توزیع مجانبی آنهاست. در مقابل، بسیاری از محققین برجسته از آزمون‌های ریشه واحد بیزی حمایت می‌کنند. در پژوهش حاضر، آزمون‌های ریشه واحد بیزی بعنوان جایگزین روش‌های کلاسیک بررسی شده است. به دلیل ساختار توزیع غیرشرطی داده‌های مالی نقطه تمرکز این پژوهش تنظیم تابع راستنمایی با توزیع مقیاس ترکیبی نرمال می‌باشد. بدین منظور داده‌های روزانه بازده سهام 50 شرکت فعال بورس استفاده شده است. بخاطر احتمال بالای وجود داده‌های پرت، آزمون ریشه واحد با لحاظ مشاهدات پرت بدون نیاز به ساخت آماره آزمون جدید انجام شده است. نتایج شبیه‌سازی با الگوریتم نمونه‌برداری گیبس نشان دهنده احتمال بالایی مانایی است. همچنین، شبیه‌سازی توزیع پارامتر آزمون ریشه واحد نشان می‌دهد که رویکرد بیزی نسبت به رویکرد کلاسیک دقیق‌تر است. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| آزمون‌های ریشه‌ی واحد؛ رویکرد بیزی؛ نقاط پرت؛ الگوریتم نمونه‌برداری گیبس | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 2,324 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 2,860 |
||