تأثیر تبدیل دادهها بر حافظهبلندمدت سریهایزمانی و پیامدهای آن "مطالعه موردی: دادههای قیمتنفت" | ||
| مدلسازی اقتصادسنجی | ||
| مقاله 23، دوره 4، شماره 4 - شماره پیاپی 15، پاییز 1398، صفحه 85-105 اصل مقاله (5.98 M) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22075/jem.2019.18463.1357 | ||
| نویسنده | ||
| مرتضی حسن شاهی* | ||
| استادیار، گروه اقتصاد، واحد ارسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، ارسنجان، ایران | ||
| چکیده | ||
| طی دهه گذشته، فرآیندهای با حافظه بلندمدت، بخش مهمی از تجزیه و تحلیل سریهای زمانی را به خود اختصاص داده است. وجود حافظه بلندمدت کاربردهای مهمی در تحلیل کارایی بازار و متغیرهای کلاناقتصادی، مالی و حسابداری دارد، این در حالی است که محقق در برخی موارد مجبور است دست به تبدیل دادهها یا بهعبارت دیگر دستکاری (بهعنوان مثال تفاضلگیری) دادهها بزند که اینکار انتظار میرود برخی ویژگیهای دادهها که در پیشبینیهای اقتصادی مهم هستند را از بین ببرد لذا، در این تحقیق تأثیر تبدیل دادهها بر حافظه بلندمدت و وابستگی ساختاری و نهایتاً نتایج پژوهش، بررسیشده است. برای اینکار ابتدا وجود حافظه بلندمدت در دادههای خام و تبدیلشده، آزمون شده است. برای پی بردن به تأثیر حافظه بلندمدت بر وابستگی ساختاری، ضریب وابستگی دمی بین دادههای خام و دستکاری شده (دادههای فصلی 1370 تا 1397) برآورد شده است؛ نتایج نشان میدهد، دادههای خام دارای حافظه بلندمدت، وابستگی دمی بیشتری نسبت به دادههای دستکاری شده هستند، به این معنا که تبدیل دادهها باعث تغییر ماهیت دادهها شده و نه تنها حافظه آنها را کم میکند بلکه باعث کاهش وابستگی دمی بین آنها میگردد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| حافظهبلندمدت؛ تبدیل دادهها؛ توابع مفصل؛ قیمتنفت | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 773 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,555 |
||
| تعداد نشریات | 22 |
| تعداد شمارهها | 723 |
| تعداد مقالات | 10,397 |
| تعداد مشاهده مقاله | 72,886,159 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 64,564,820 |