خطاهای روششناسی اقتصادسنجی در بررسی نظریههای اقتصادی | ||
| مدلسازی اقتصادسنجی | ||
| دوره 5، شماره 4 - شماره پیاپی 19، پاییز 1399، صفحه 121-145 اصل مقاله (5.5 M) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22075/jem.2021.21126.1495 | ||
| نویسندگان | ||
| مجتبی رستمی* 1؛ علی فرهادیان2؛ محمدنبی شهیکی تاش3؛ ابوطالب کاظمی4 | ||
| 1دکتری اقتصاد | ||
| 2استادیار گروه مدیریت دانشگاه کاشان | ||
| 3دانشیار دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه سیستان و بلوچستان | ||
| 4دکتری اقتصاد، سرپرست گروه سرمایهگذاری اداره کل امور اقتصادی و دارایی ایلام | ||
| چکیده | ||
| نظریههای علمی شیوهای از شناخت انسان میباشند. اختلاف اساسی این شیوه با سایر شیوهها آزمونپذیری ادعاهای آن است. آزمونپذیری کمک میکند تا شناخت علمی از خطا پیراسته شود. در اقتصاد با استفاده از روشها و مدلهای اقتصادسنجی این شناخت ایجاد میشود. فروض مدلهای اقتصادسنجی فروض کمکی نامیده میشوند. دو مشکل اساسی در اقتصادسنجی که آزمون پذیری را با چالش مواجه میکنند؛ نادیده گرفتن فروض کمکی و ساده انگاشتن معنیداری آماری میباشند. دوئم (1904) بیان داشت که در صورت ناسازگاری فروض کمکی با واقعیت روش ابطالپذیری پوپر زیر سوال خواهد رفت. در پژوهش حاضر مسئله دوئم در زمینه فرضیه بازارهای کارا (EMH) و ساختار دادههای مالی مورد بررسی قرار گرفته است. در بخشی دیگری استفاده و تفسیر معنیداری آماری مطالعه شده است که معمولاً با شاخصی به نام p -مقدار ارزیابی میشود. در حالیکه p -مقدار میتواند یک متریک آماری مناسب باشد اما استفاده و تفسیر آن به شکلی نامطلوب صورت میگیرد. در نتیجه، برخی مجلات معتبر علمی،استفاده از p -مقدار را ممنوع کردهاند. برای استفاده مناسب از این معیار در روششناسی اقتصادسنجی پیشنهادات انجمن آمار آمریکا مورد بحث واقع شده است. همچنین برای مقابله با نقش فروض کمکی آزمونهای تصریح و توجه به ساختار دادهها ضروری است. | ||
| کلیدواژهها | ||
| اقتصادسنجی؛ ابطالپذیری؛ مسئله دوئم؛ معنیداری آماری؛ p-مقدار | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 994 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 2,521 |
||
| تعداد نشریات | 22 |
| تعداد شمارهها | 723 |
| تعداد مقالات | 10,394 |
| تعداد مشاهده مقاله | 72,850,233 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 64,549,158 |