تاثیر نااطمینانی سیاست های اقتصادی بر نوسانات نرخ ارز با استفاده از رویکرد مدل خودهمبسته با وقفه های توزیعی غیرخطی (NARDL) | ||
| مدلسازی اقتصادسنجی | ||
| دوره 5، شماره 4 - شماره پیاپی 19، پاییز 1399، صفحه 147-171 اصل مقاله (5.44 M) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22075/jem.2021.22243.1547 | ||
| نویسندگان | ||
| یزدان گودرزی فراهانی* 1؛ امیدعلی عادلی1؛ عاطفه قربانی2 | ||
| 1استادیار اقتصاد، گروه اقتصاد اسلامی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه قم | ||
| 2کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی | ||
| چکیده | ||
| هدف این مقاله بررسی تاثیر نااطمینانی سیاست های اقتصادی بر نوسانات نرخ ارز در ایران بوده است. برای این منظور از اطلاعات دوره زمانی 1368-1398 بر اساس فراوانی دادههای فصلی و روش خودهمبسته با وقفه های توزیعی غیرخطی استفاده شده است. استفاده از مدلهای غیرخطی منجر به دستیابی به نتایج واقع بینانهتری نسبت به واکنش متغیر نرخ ارز به شوکهای سیاستی خواهد شد. در این مطالعه ابتدا شاخص نوسانات نرخ ارز با استفاده از روش واریانس ناهمسان شرطی (GARCH) مدلسازی گردید و در گام دوم با استفاده از روش NARDL اثرات نااطمینانی سیاست های اقتصادی در قالب شوکهای مثبت و منفی بر نوسانات نرخ ارز برآورد گردید. نتایج نشان دهنده این موضوع بود که نااطمینانی در سیاستهای اقتصادی در قالب شوک سیاست پولی و مالی منجر به افزایش بیثباتی در نرخ ارز در کشور شده است. تجزیه شوکها بیانگر این بود که تاثیر شوکهای منفی نسبت به شوکهای مثبت پولی و مالی بر نرخ ارز شدیدتر بوده است. | ||
| کلیدواژهها | ||
| نرخ ارز؛ نااطمینانی؛ سیاستهای اقتصادی؛ مدل خودهمبسته با وقفههای توزیعی غیرخطی (NARDL) | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,647 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 2,330 |
||
| تعداد نشریات | 22 |
| تعداد شمارهها | 725 |
| تعداد مقالات | 10,487 |
| تعداد مشاهده مقاله | 73,468,691 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 64,879,813 |