مدلسازی نقش ریسکهای بانکی در عملکرد سیسستم بانکی و متغیرهای کلان اقتصادی با رویکرد مدل DSGE | ||
| مدلسازی اقتصادسنجی | ||
| دوره 6، شماره 3 - شماره پیاپی 22، تابستان 1400، صفحه 151-181 اصل مقاله (4.92 M) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22075/jem.2021.24007.1620 | ||
| نویسندگان | ||
| یزدان گودرزی فراهانی* 1؛ سیدهادی عربی2؛ امیدعلی عادلی1 | ||
| 1استادیار اقتصاد، گروه اقتصاد اسلامی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه قم | ||
| 2دانشیار اقتصاد، گروه اقتصاد اسلامی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه قم | ||
| چکیده | ||
| هدف این مطالعه بررسی تاثیر ریسکهای سیستم بانکی در عملکرد بانک و متغیرهای کلان اقتصادی است. برای این منظور از ریسکهای اعتباری، نقدینگی، بازار و عملیاتی به عنوان مهمترین ریسکهای سیستم بانکی استفاده شد. در راستای تجزیه و تحلیل نتایج از روش تعادل عمومی پویای تصادفی با لحاظ ساختار سیستم بانکی در بازه زمانی 1370-1399 بر اساس فراوانی دادههای فصلی استفاده گردید. در بخش تحلیل آماری اثر تکانه وارد شده از ناحیه هر یک از ریسکهای ذکر شده بر متغیرهای بانکی و اقتصاد کلان مورد مقایسه و ارزیابی قرار گرفت. بر اساس نتایج بدست آمده میتوان بیان کرد که اکثر متغیرهای کلان اقتصادی و بانکی بیشترین واکنش را به ریسک بازاری و اعتباری از خود نشان داده و کمترین واکنش را به ریسکهای عملیاتی و نقدینگی داشتهاند. | ||
| کلیدواژهها | ||
| ریسک اعتباری؛ ریسک نقدینگی؛ ریسک بازار؛ عملکرد سیستم بانکی؛ مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 946 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,449 |
||
| تعداد نشریات | 22 |
| تعداد شمارهها | 723 |
| تعداد مقالات | 10,394 |
| تعداد مشاهده مقاله | 72,850,284 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 64,549,206 |