پیوندهای مفید
آمار
| تعداد نشریات | 21 |
| تعداد شماره‌ها | 620 |
| تعداد مقالات | 9,102 |
| تعداد مشاهده مقاله | 67,335,592 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 7,812,605 |
پیش بینی بحران های بانکی: سیستم هشدار زودهنگام پویا | ||
| مدلسازی اقتصادسنجی | ||
| دوره 7، شماره 1 - شماره پیاپی 25، خرداد 1401، صفحه 9-38 اصل مقاله (6.29 M) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22075/jem.2022.25793.1686 | ||
| نویسندگان | ||
| سید صالح اکبرموسوی1؛ بهزاد سلمانی* 2؛ جعفر حقیقت2؛ حسین اصغرپور2 | ||
| 1دکتری علوم اقتصادی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تبریز | ||
| 2استاد گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تبریز | ||
| تاریخ دریافت: 13 دی 1400، تاریخ بازنگری: 23 اسفند 1400، تاریخ پذیرش: 24 اسفند 1400 | ||
| چکیده | ||
| هدف مطالعه حاضر، پیش بینی احتمال وقوع بحران بانکی در چارچوب سیستم هشدار زودهنگام پویا است. بدین منظور، از داده های 2017-1996 منتخبی از 10 کشور با درآمد متوسط بالا، استفاده شده و الگوی تحقیق به روش لاجیت ایستا و پویا تخمین زده شد. نتایج تحقیق نشان داد که الگوی لاجیت پویا بهتر از ایستا است. بر این اساس، متغیرهای نسبت نقدینگی گسترده، نسبت اعتبار داخلی به GDP و شاخص قیمت سهام به عنوان هشداردهنده های زودهنگام بحران بانکی شناسایی شدند. همچنین متغیر پویای الگو (بحرانی بانکی با وقفه) بیانگر آن است که در صورت وقوع بحران در یک سال قبل، احتمال وقوع بحران در سال جاری نیز وجود دارد؛ که این موضوع، احتمال تداوم و ماندگاری بحران های بانکی طی سال‌های متوالی را نشان می دهد. در ادامه نتایج ارزیابی سیستم هشدار نشان داد که توان پیش بینی الگوی پویا در هر دو حالت پیش بینی درون و برون نمونه ای، بهتر از الگوی ایستا است. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| سیستم هشدار زودهنگام؛ بحران بانکی؛ الگوی پانل لاجیت پویا؛ پیش بینی | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| Banking Crisis Prediction: A Dynamic Early Warning System | ||
| نویسندگان [English] | ||
| seyed saleh akbar mousavi1؛ Behzad Salmani2؛ Jafar Haghighat2؛ Hossein Asgharpour2 | ||
| 1Ph.D. in Economics, Faculty of Economics and Management, University of Tabriz | ||
| 2Professor in Economics, Faculty of Economics and Management, University of Tabriz | ||
| چکیده [English] | ||
| The purpose of this study is to Prediction the possibility of a banking crisis in a dynamic early warning system framework. We using data compiled from 10 middle-income countries for the period 1996-2017 and estimate static and dynamic logit model. The estimation results show that the dynamic logit model is better than the static model. We find that broad liquidity ratio, domestic credit to GDP ratio and stock market index are early warning signs of banking crisis. Also, the dynamic variable (lagged banking crisis) shows that if a banking crisis occurs in a year ago, there is a possibility of crisis in this year. Our result shows the possibility of continuation and persistence of banking crises for consecutive years. Then, the evaluation results of warning system show dynamic early warning system turns out to exhibit significantly better predictive abilities than the existing static one, both in- and out-of-sample. | ||
| کلیدواژه‌ها [English] | ||
| Early Warning System, Banking Crisis, Dynamic Panel Logit Model, Prediction | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 428 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 588 |
||