پیش بینی بحران های بانکی: سیستم هشدار زودهنگام پویا | ||
| مدلسازی اقتصادسنجی | ||
| دوره 7، شماره 1 - شماره پیاپی 25، بهار 1401، صفحه 9-38 اصل مقاله (6.29 M) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22075/jem.2022.25793.1686 | ||
| نویسندگان | ||
| سید صالح اکبرموسوی1؛ بهزاد سلمانی* 2؛ جعفر حقیقت2؛ حسین اصغرپور2 | ||
| 1دکتری علوم اقتصادی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تبریز | ||
| 2استاد گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تبریز | ||
| چکیده | ||
| هدف مطالعه حاضر، پیش بینی احتمال وقوع بحران بانکی در چارچوب سیستم هشدار زودهنگام پویا است. بدین منظور، از داده های 2017-1996 منتخبی از 10 کشور با درآمد متوسط بالا، استفاده شده و الگوی تحقیق به روش لاجیت ایستا و پویا تخمین زده شد. نتایج تحقیق نشان داد که الگوی لاجیت پویا بهتر از ایستا است. بر این اساس، متغیرهای نسبت نقدینگی گسترده، نسبت اعتبار داخلی به GDP و شاخص قیمت سهام به عنوان هشداردهنده های زودهنگام بحران بانکی شناسایی شدند. همچنین متغیر پویای الگو (بحرانی بانکی با وقفه) بیانگر آن است که در صورت وقوع بحران در یک سال قبل، احتمال وقوع بحران در سال جاری نیز وجود دارد؛ که این موضوع، احتمال تداوم و ماندگاری بحران های بانکی طی سالهای متوالی را نشان می دهد. در ادامه نتایج ارزیابی سیستم هشدار نشان داد که توان پیش بینی الگوی پویا در هر دو حالت پیش بینی درون و برون نمونه ای، بهتر از الگوی ایستا است. | ||
| کلیدواژهها | ||
| سیستم هشدار زودهنگام؛ بحران بانکی؛ الگوی پانل لاجیت پویا؛ پیش بینی | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 770 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 990 |
||
| تعداد نشریات | 22 |
| تعداد شمارهها | 723 |
| تعداد مقالات | 10,397 |
| تعداد مشاهده مقاله | 72,885,302 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 64,564,044 |