بررسی تأثیر تحریم‌های بین‌المللی بر شاخص‌های عملکردی بورس اوراق بهادار تهران به تفکیک صنایع از سال 2010 الی 2020 | ||
| مدلسازی اقتصادسنجی | ||
| مقاله 1، دوره 7، شماره 4 - شماره پیاپی 28، زمستان 1401، صفحه 9-36 اصل مقاله (5.22 M) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22075/jem.2023.28948.1779 | ||
| نویسندگان | ||
| حمید رضا واعظیان1؛ رضا اکبریان* 2؛ روح اله شهنازی3؛ احمد صدرایی جواهری4 | ||
| 1دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز | ||
| 2دانشیار اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه خوارزمی | ||
| 3دانشیار اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی، مدیریت و اقتصاد، دانشگاه شیراز. | ||
| 4بخش اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی، مدیریت و اقتصاد، دانشگاه شیراز. | ||
| چکیده | ||
| در این پژوهش، تأثیر شاخص تحریم‌های بین‌المللی، بر شاخص‌های عملکردی بورس اوراق بهادار تهران به تفکیک صنایع شامل شاخص‌های انبوه‌سازی، بانک‌ها، بیمه، خودرو، سرمایه‌گذاری‌ها، فلزات اساسی، لاستیک، سیمان، شیمیایی، صنعت، فرآورده‌های نفتی، مواد دارویی، حمل‌ونقل، قند و شکر، برای دوره زمانی 2010 الی 2020 بررسی نموده‌ایم. برای این منظور از داده‌های هفتگی متغیرهای فوق و با استفاده روش ناهمسان واریانس شرطی خودرگرسیونی تعمیم‌یافته چندمتغیره (ام‌گارچ)، مدل همبستگی شرطی پویا دی‌سی‌سی - گارچ استفاده نموده‌ایم. بر اساس نتایج پژوهش، تأثیرگذاری شاخص تحریم با وقفه‌های مختلف (1 الی 29) بر شاخص‌های عملکردی بورس اوراق بهادار تهران با وقفه‌های مختلف ARCH و GARCH (1 الی 20)، با به‌دست‌آوردن ضریب‌های معنی‌دار 0.098417- الی 0.137398 اثبات گردید. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| شاخص‌های بورس تهران؛ مدل همبستگی شرطی پویا؛ شاخص تحریم؛ بازار‌های بین‌المللی | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 2,926 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,155 |
||