مقایسه عوامل موثر بر ریسک اعتباری گروه های مختلف سیستم بانکی ایران | ||
| مدلسازی اقتصادسنجی | ||
| مقاله 3، دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 30، تابستان 1402، صفحه 69-95 اصل مقاله (8.73 M) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22075/jem.2023.29285.1793 | ||
| نویسندگان | ||
| مجید شهرامی بابکان1؛ علیرضا سارنج* 2؛ محمد ندیری2؛ عسگر نوربخش2 | ||
| 1دانشجوی دکتری مالی گرایش بانکداری، دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهران | ||
| 2استادیار گروه مدیریت مالی و حسابداری، دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهران | ||
| چکیده | ||
| سهم قابل توجه وامها در سبد دارایی بانکها، ریسک اعتباری را به یکی از مهمترین ریسکهای صنعت بانکداری تبدیل نموده است. تفاوت در ساختار، انگیزه کسب سود و نحوه مدیریت ریسک، بانکها را در معرض سطوح متفاوتی از این ریسک قرار میدهد. هدف این پژوهش، مقایسه عوامل مؤثر بر وامهای غیرجاری بهعنوان شاخص ریسک اعتباری در گروههای بانکی کشور ایران است. به این منظور، با استفاده از روش گشتاورهای تعمیمیافته دادههای پنل پویا برای دادههای سالیانه محدوده زمانی 1385-1400، رابطه بین مطالبات غیرجاری و متغیرهای توضیحی (عوامل کلان اقتصادی و عوامل خاص بانکی) برای گروههای بانکی برآورد شد. بر اساس نتایج، عوامل خاص بانکی نسبت به عوامل کلان اقتصادی، نقش مؤثرتری در افزایش مطالبات غیرجاری بانکها (بالاخص بانکهای دولتی) دارند که این موضوع با مکانیزمهای فاقد کارایی و اثربخشی در فرایندهای اعطای اعتبار و وصول مطالبات بانکها مطابقت دارد؛ همچنین، میزان تأثیرگذاری این عوامل در گروههای مختلف بانکی متفاوت است. | ||
| کلیدواژهها | ||
| ریسک اعتباری؛ احتمال نکول؛ نسبت مطالبات غیرجاری؛ گروه های بانکی | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,016 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 847 |
||
| تعداد نشریات | 22 |
| تعداد شمارهها | 722 |
| تعداد مقالات | 10,383 |
| تعداد مشاهده مقاله | 72,839,232 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 64,535,845 |