مقایسه پیشبینی نوسانات شاخص سهام بورس تهران در رویکرد گارچ-میداس و رگرسیون کوانتایل | ||
| مدلسازی اقتصادسنجی | ||
| مقاله 6، دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 30، تابستان 1402، صفحه 163-194 اصل مقاله (8.94 M) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22075/jem.2023.30386.1830 | ||
| نویسندگان | ||
| محمدرضا منجذب* 1؛ فریماه جعفری2؛ یاسین قاسمی2 | ||
| 1دانشیار اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه خوارزمی | ||
| 2کارشناسی ارشد مهندسی صنایع سیستمهای کلان اقتصادی اجتماعی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه خوارزمی | ||
| چکیده | ||
| در این پژوهش مدل گارچ-میداس با این هدف به کار گرفته میشود که کاستی مدلهای گارچ، یعنی اتکا به تقارن در زمینههای تواتر دادهها را جبران کند. از همین روی، مزیت و افزوده این مدل به مدلهای گارچ و دیگر مدلهای سری زمانی، ترکیب دادههایی است که تواتر متفاوت دارند. بدین منظور، بازدهی سهام بر اساس ترکیبی از دادههای روزانه با هفتگی، مدلسازی میشود. اما مدل کوانتایل نیز از جمله مدلهای جدیدی است که در عوض تواتر متفاوت، بر کل توزیع تمرکز دارد و رگرسیون را بر اساس توزیع کل دادهها انجام میدهد و مبتنی بر خصوصیت توزیع نرمال نیست. مسئله تحقیق حاضر از همین تفاوت میان مدل گارچ-میداس و کوانتایل، شکل گرفت و سازماندهی تحقیق بر اساس آن انجام شد. یافتههای تحقیق نشان داد که مدل گارچ-میداس نسبت به مدل کوانتایل، برازش بهتری دارد و از قابلیت مدلسازی و پیشبینی بهتری برای نوسان در بازدهی سهام، برخوردار است. | ||
| کلیدواژهها | ||
| نوسان بازدهی؛ بازدهی سهام؛ مدل گارچ-میداس؛ مدل کوانتایل؛ پیشبینی نوسان | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,553 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,546 |
||
| تعداد نشریات | 22 |
| تعداد شمارهها | 725 |
| تعداد مقالات | 10,478 |
| تعداد مشاهده مقاله | 73,449,794 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 64,850,504 |