محاسبه احتمال سقوط سهام با استفاده از شبکه های عصبی پیچیده و بررسی رابطه بین احتمال سقوط سهام و بازده انتظاری سهام در بازار سرمایه ایران(1400-1386) | ||
| مدلسازی اقتصادسنجی | ||
| دوره 9، شماره 1 - شماره پیاپی 33، بهار 1403، صفحه 9-32 اصل مقاله (932.12 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22075/jem.2023.30851.1844 | ||
| نویسندگان | ||
| نجیبه نجفی کنگرلوئی1؛ فرخنده جبل عاملی* 2؛ محسن مهرآرا3 | ||
| 1دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران | ||
| 2دانشیار، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران | ||
| 3استاد اقتصاد دانشگاه تهران | ||
| چکیده | ||
| یکی از مخرب ترین نوسانات بازار سهام، سقوط قیمت سهام می باشد، محاسبه دقیق احتمال سقوط قیمت سهام می تواند کمک شایانی به سرمایه گذاران بازار سهام جهت انتخاب پرتفوی مناسب سرمایه گذاری نماید. در این مقاله تکنیک شبکه های عصبی پیچیده یک بعدی جهت پیش بینی احتمال سقوط سهام و مدل فاما و فرنچ سه عاملی و قیمت گذاری دارایی سرمایه ای جهت محاسبه بازده سهام مورد استفاده قرار گرفته است. نمونه مورد استفاده در تحقیق شامل 80 شرکت بورسی صادرات محور و واردات محور ایرانی در بازه زمانی1400-1386 می باشد. طبق نتایج بدست آمده شبکه های عصبی پیچیده با دقت بالایی احتمال سقوط سهام را پیش بینی می نمایند و نیز طبق نتایج پژوهش بین احتمال سقوط سهام و بازده انتظاری آن رابطه معکوس وجود دارد که نتیجه مذکور بیانگر آن است که با محاسبه احتمال سقوط سهام می توان تقاضای آتی برای آن و لذا قیمت آتی آن را پیش بینی کرد .محاسبه احتمال سقوط قیمت سهام با استفاده از شبکه های عصبی پیچیده روش جدیدی در بدست آوردن پرتفولیو های با احتمال سقوط کمتر می باشد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| سقوط قیمت سهام؛ شبکه های عصبی پیچیده؛ بازده انتظاری؛ مدیریت پرتفولیو | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 686 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 412 |
||
| تعداد نشریات | 22 |
| تعداد شمارهها | 724 |
| تعداد مقالات | 10,451 |
| تعداد مشاهده مقاله | 73,341,882 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 64,707,072 |