رابطه غیرخطی نرخ ارز و نرخ تورم در ایران: رهیافت ناپارمتریک کوانتایل بر کوانتایل | ||
| مدلسازی اقتصادسنجی | ||
| دوره 9، شماره 1 - شماره پیاپی 33، بهار 1403، صفحه 83-112 اصل مقاله (1009.32 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22075/jem.2024.32336.1888 | ||
| نویسندگان | ||
| روزبه بالونژادنوری* 1؛ آمنه شهیدی2؛ مسعود سعادت مهر3 | ||
| 1استادیار گروه اقتصاد پژوهشکده امور اقتصادی | ||
| 2دانش آموخته دکتری علوم اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس و پژوهشگر پژوهشکده امور اقتصادی، تهران، ایران | ||
| 3استادیار گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور، تهران، ایران | ||
| چکیده | ||
| پژوهش حاضر آزمون رابطه میان نرخ تورم و نرخ ارز در ایران به عنوان دو شاخص کلیدی عملکرد اقتصاد را هدف قرار داده است. برای این منظور دادههای ماهانه دوره 1370:1-1402:4 و روش رگرسیونی کوانتایل بر کوانتایل، مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج نشان میدهد میان دو متغیر، رابطه مثبت، متقارن و غیرخطی وجود دارد و اثر افزایش نرخ ارز بر تورم شدیدتر از اثر افزایش نرخ تورم بر نرخ ارز است. افزایش تورم موجب افزایش نرخ ارز میگردد اما این موضوع در کوانتایلهای مختلف نرخ ارز یکسان نیست. در کوانتایلهای پایین نرخ ارز (کوانتایل 0 تا 4/0)، اثر تورم بر نرخ ارز بیشتر از کوانتایل میانه (5/0) میباشد. به این صورت که در کوانتایلهای پایین، ضریب آن در حدود 8/0 و در کوانتایل میانه کمتر از 4/0 است. همچنین در کوانتایلهای بالاتر از میانه، مجدداً اثر تورم بر نرخ ارز افزایش مییابد و بیشترین اثرگذاری آن در کوانتایلهای بالای نرخ ارز است که این ضریب به بیش از 2/1 میرسد. همچنین، اثر افزایش کوانتایلهای بالای نرخ ارز (4/0 تا 95/0) بر کوانتایلهای پایین نرخ تورم (0 تا 2/0) شدیدتر از اثرات آن بر کوانتایلهای بالای نرخ تورم به دست آمده است. | ||
| کلیدواژهها | ||
| نرخ ارز؛ تورم؛ نظریه برابری قدرت خرید؛ رگرسیون کوانتایل بر کوانتایل | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 980 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 536 |
||
| تعداد نشریات | 22 |
| تعداد شمارهها | 718 |
| تعداد مقالات | 10,319 |
| تعداد مشاهده مقاله | 72,318,265 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 64,042,537 |