اثرات سرریز متغیرهای اقتصاد کلان منتخب بر فشار بازار ارز: رویکرد VAR-DCC-GARCH | ||
| مدلسازی اقتصادسنجی | ||
| مقاله 1، دوره 9، شماره 2 - شماره پیاپی 34، تابستان 1403، صفحه 9-34 اصل مقاله (892.92 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22075/jem.2024.30699.1838 | ||
| نویسندگان | ||
| حمید لعل خضری* ؛ ملیحه آشنا | ||
| استادیار اقتصاد، دانشگاه بزرگمهر قائنات، قائن، ایران | ||
| چکیده | ||
| فشار بازار ارز به عنوان یک معیار جهت مقابله با بحرانهای پولی و ارزی و کنترل آثار آن بر وضعیت اقتصاد نقش مهمی دارد. هدف این مطالعه بررسی ارتباط بین فشار بازار ارز، نرخ تورم، قیمت نفت و نااطمینانی اقتصادی در ایران با استفاده از الگوی VAR-DCC-GARCH طی دوره فصل اول 1370 تا فصل سوم 1400 است. بر اساس نتایج تحقیق، همبستگی شرطی پویا بین متغیرها وجود دارد و نوسان در نرخ تورم، قیمت نفت و شاخص نااطمینانی اقتصادی منجر به نوسان در فشار بازار ارز میشود. همچنین، اثر سرریز نرخ تورم، قیمت نفت و شاخص نااطمینانی اقتصادی بر فشار ارز مثبت و معنیدار بدست آمده است که نشاندهنده اثرگذاری مهم این متغیرها بر فشار بازار ارز است. بنابراین، با توجه به ساختار همبستگی میان فشار بازار ارز و متغیرهای اقتصاد کلان، میتوان با اجرای سیاستهای مناسب در راستای پایداری اقتصادی، آثار متغیرهای کلان بر بازار ارز را کنترل کرد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| همبستگی شرطی پویا؛ نااطمینانی اقتصادی؛ نرخ تورم؛ فشار بازار ارز؛ VAR-DCC-GARCH | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,371 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 513 |
||
| تعداد نشریات | 22 |
| تعداد شمارهها | 722 |
| تعداد مقالات | 10,383 |
| تعداد مشاهده مقاله | 72,839,114 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 64,535,739 |