Large deviation principle for a mixed fractional, jump and local process | ||
| International Journal of Nonlinear Analysis and Applications | ||
| مقاله 15، دوره 16، شماره 6، شهریور 2025، صفحه 161-171 اصل مقاله (390.53 K) | ||
| نوع مقاله: Review articles | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22075/ijnaa.2024.26073.3218 | ||
| نویسندگان | ||
| Ibrahima Sane* ؛ Raphael Diatta؛ Clément Manga؛ Alassane Diedhiou | ||
| Université Assane Seck, Département de Mathématiques, Laboratoire Mathématiques et Applications, B.P. 523, Ziguinchor, Sénégal | ||
| چکیده | ||
| We study the asymptotic behavior of a solution of a mixed differential equation driven by an independent fractional Brownian motion with Hurst index $H\in (0; 1)$ and compensated Poisson process and a local time. This study consists in determining the uniform Freidlin-Wentzell estimates in a temporal distribution space $\mathcal{S'(\mathbb{R})}$. The approach is purely probabilistic. | ||
| کلیدواژهها | ||
| Large deviations principle؛ Fractional Brownian motion؛ Principle contraction؛ Poisson process؛ Skorohod problem | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 988 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 684 |
||
| تعداد نشریات | 22 |
| تعداد شمارهها | 722 |
| تعداد مقالات | 10,383 |
| تعداد مشاهده مقاله | 72,839,995 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 64,536,716 |