عوامل مؤثر بر تلاطمات ارزی در ایران: رهیافت میانگینگیری پویا با ضرایب متغیر در زمان (TVP-DMA) | ||
| مدلسازی اقتصادسنجی | ||
| مقاله 1، دوره 9، شماره 4 - شماره پیاپی 36، زمستان 1403، صفحه 9-47 اصل مقاله (1.27 M) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22075/jem.2024.33093.1911 | ||
| نویسندگان | ||
| ربابه خیل کردی1؛ سید نظام الدین مکیان* 2؛ حبیب انصاری سامانی* 2 | ||
| 1دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشگاه یزد | ||
| 2دانشیار اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشگاه یزد | ||
| چکیده | ||
| ثبات نرخ ارز و بهطور کلی بازار ارز از جنبههای مختلفی برای اقتصاد ایران حائز نقش و اهمیت ویژهای است، چرا که تلاطمات نرخ ارز تأثیرات گستردهای بر بخش داخلی و خارجی اقتصاد کشور و همچنین احتمال بروز انواع مختلف بحرانهای اقتصادی در محیط اقتصادی کشور به همراه دارد. در این راستا مطالعه حاضر با استفاده از دادههای فصلی در دوره زمانی (1401-1376) بر شناسایی مهمترین متغیرهای اثرگذار بر رفتار نرخ ارز متمرکز شده و برای نیل به این هدف نیز ابتدا شاخص تلاطم نرخ ارز در قالب الگوی (GARCH) استخراج گردیده و در گام بعد مهمترین عوامل مؤثر بر رفتار این متغیر اقتصادی در چارچوب الگوی میانگینگیری پویا با ضرایب متغیر در زمان (TVP-DMA) شناسایی شده است. یافتههای این پژوهش حاکی از آن است که بیشترین میزان تلاطمات نرخ ارز در سالهای پایانی دهه 1390 رخ داده است که در این بین به ترتیب متغیرهای مقدار گذشته تلاطم نرخ ارز، کسری بودجه دولت، نرخ تورم، تحریمهای اقتصادی، نقدینگی، نااطمینانی سیاست اقتصادی و تورم انتظاری آحاد جامعه نقش محوری را در تغییرات رفتاری نرخ ارز ایفا کردهاند. | ||
| کلیدواژهها | ||
| تلاطم نرخ ارز؛ الگوی خودرگرسیون واریانس ناهمسانی شرطی تعمیمیافته؛ الگوی میانگینگیری پویا با ضرایب متغیر در زمان | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,007 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 545 |
||
| تعداد نشریات | 22 |
| تعداد شمارهها | 724 |
| تعداد مقالات | 10,459 |
| تعداد مشاهده مقاله | 73,370,633 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 64,728,915 |