انتخاب بهینه سبد سهام با محدودیت با استفاده از الگوریتم ژنتیک تنظیم شده | ||
| مدل سازی در مهندسی | ||
| مقاله 1، دوره 12، شماره 38، 1393، صفحه 1-13 اصل مقاله (764.26 K) | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22075/jme.2017.1675 | ||
| نویسندگان | ||
| علی نعیمی صدیق؛ پوریا وفادوست سبزوار* | ||
| دانشگاه سمنان | ||
| چکیده | ||
| سبد سهام مجموعه یا ترکیبی از سرمایه گذاریهاست که ممکن است توسط یک فرد یا یک سازمان انجام شوند. بنابراین بهینه سازی آن بسیار اهمیت پیدا می کند چرا که در این صورت می توان با کمترین ریسک بیشترین سود را بدست آورد. این مقاله مسئله بهینه سازی سبدسهام را با اضافه کردن محدودیت هایی مثل حدود خرید و محدود کردن تعداد خرید، برای نزدیک تر شدن به شرایط دنیای واقعی مورد بررسی قرار می دهد این در حالی است که روش های عادی نمی توانند جواب های قابل قبولی را برای آن ارائه دهند. بنابراین ما برای حل این مسئله از الگوریتم ژنتیک که با الهام از پدیده طبیعی تکامل، پایه ریزی شده استفاده نموده ایم. الگوریتم ژنتیک توسط افراد دیگری برای این مسئله مورد استفاده قرار گرفته اما جواب های آن با روش های نوین ابداعی که به تازگی برای آن استفاده می شوند قابل رقابت نیست در این مقاله نشان می دهیم که این الگوریتم هنوز کارایی لازم را دارد. پارامتر های مختلفی که در این الگوریتم مورد استفاده قرار گرفته است همگی بوسیله روش آماری تاگوچی کالیبره شده اند. در نهایت با مقایسه نتایج این روش با سایر روش ها پی به کارا بودن این الگوریتم برای مسئله سبد سهام می بریم. | ||
| کلیدواژهها | ||
| سبد سهام؛ الگوریتم ژنتیک؛ بهینه سازی سبد سهام؛ سبد سهام با محدودیت؛ روش تاگوچی | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,892 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,231 |
||
| تعداد نشریات | 22 |
| تعداد شمارهها | 718 |
| تعداد مقالات | 10,319 |
| تعداد مشاهده مقاله | 72,321,799 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 64,044,998 |