مدیریت ریسک قیمتی محصولات منتخب وارداتی کشاورزی ایران با استفاده ازقراردادهای شبه آتی | ||
| مدلسازی اقتصادسنجی | ||
| مقاله 2، دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 12، زمستان 1397، صفحه 27-55 اصل مقاله (5.74 M) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22075/jem.2019.16503.1234 | ||
| نویسندگان | ||
| امید خداویردی* 1؛ محسن مهرآرا2؛ مجید رضایی3؛ سید ضیا الدین کیاالحسینی4 | ||
| 1دکترای اقتصاد | ||
| 2استاد و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران | ||
| 3استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه مفید، قم | ||
| 4استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه مفید، قم | ||
| چکیده | ||
| هدف از این پژوهش ارایه الگویی مناسب به منظور پوشش ریسک قیمتی واردکنندگان محصولات کشاورزی در ایران میباشد تا بدین وسیله بتواند از نتایج منفی نوسانات قیمت جلوگیری نماید. الگوی پیشنهادی استفاده از قرارداد شبه آتی میباشد. برای ارزیابی کارایی این روش، دادههای روزانه قیمتهای نقدی و اتی دانه سویا و ذرت در بازه زمانی 5/1/2010 تا 6/8/2018 از بورس شیکاگو گردآوری وپس از پردازش اطلاعات، نتایج در دو حالت بررسی گردید: حالت اول زمانی است که دسترسی به قرارداد آتی وجود دارد وحالت دوم زمانی است که دسترسی به قرارداد آتی امکان ندارد. در حالت اول به کمک روش مارکوف سوئیچینگ-گارچ، نسبت بهینه پوشش ریسک برای محصول ذرت و سویا در رژیمهای متفاوت برآورد گردید. در صورت استفاده از قرارداد شبه آتی، نرخ بهینه پوشش ریسک برای محصول دانه سویا و ذرت بترتیب برابر با 849/0 و 9065/0و کارائی پوشش ریسک بترتیب 82 و 78 درصد بدست آمده است. | ||
| کلیدواژهها | ||
| نرخ بهینه پوشش ریسک؛ نرخ نقدی ارز؛ بازار آتی؛ مدل مارکوف سوییچینگ؛ گارچ | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,687 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 2,176 |
||
| تعداد نشریات | 22 |
| تعداد شمارهها | 723 |
| تعداد مقالات | 10,402 |
| تعداد مشاهده مقاله | 72,896,869 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 64,574,119 |