تأثیرپذیری ریسک سیستماتیک شبکه بانکی کشور از ریسک اعتباری : شواهد تجربی جدید از روش چند عاملی بانک محور پویای تصادفی (DBMM) | ||
| مدلسازی اقتصادسنجی | ||
| دوره 9، شماره 4 - شماره پیاپی 36، زمستان 1403، صفحه 133-158 اصل مقاله (977.99 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22075/jem.2024.34855.1937 | ||
| نویسندگان | ||
| رقیه ناظم فر1؛ امیرمنصور طهرانچیان* 2 | ||
| 1مدرس مدعو، گروه علوم اقتصادی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه محقق اردبیلی | ||
| 2استاد اقتصاد، گروه اقتصاد نظری، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران | ||
| چکیده | ||
| در این مقاله تأثیر ریسک اعتباری بر ریسک سیستماتیک شبکه بانکی کشور به روش چند عاملی بانک محور پویای تصادفی (DBMM) بررسی شده است. عاملهای بازی پویای تصادفی در این تحقیق شامل بانکها، بانک مرکزی، سپردهگذاران و بنگاهها، و قلمرو زمانی دادهها متعلق به بازه سالهای 1402- 1397 هستند. بر اساس نتایج بدست آمده،کاهش سهم مطالبات غیرجاری، ریسک نقدینگی، سرایت سیستماتیک و ریسک سیستماتیک شبکه بانکی را کاهش داده و به ثبات سیستم بانکی کمک مینماید. همچنین، این پژوهش نشان میدهد که کاهش سهم مطالبات غیرجاری، نقدینگی سیستم بانکی و میزان سرمایه بانکها را افزایش داده و نوسانات تخصیص اعتبار به بخش واقعی اقتصاد را کاهش میدهد. کنترل مطالبات غیر جاری با هدف و کنترل ریسک سیستماتیک و افزایش ثبات در شبکه بانکی کشور، از جمله توصیههای سیاستی پژوهش حاضر محسوب میشود. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| ریسک سیستماتیک؛ مدل چند عاملی بانک محور پویا؛ ریسک اعتباری | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,416 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 416 |
||
| تعداد نشریات | 22 |
| تعداد شماره‌ها | 732 |
| تعداد مقالات | 10,569 |
| تعداد مشاهده مقاله | 73,817,988 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 65,328,152 |