پیوندهای مفید
آمار
| تعداد نشریات | 21 |
| تعداد شماره‌ها | 593 |
| تعداد مقالات | 8,812 |
| تعداد مشاهده مقاله | 66,759,426 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 7,325,087 |
استخراج شاخص شرایط مالی پویا در ایران با رهیافت پارامترهای متغیر در زمان | ||
| مدلسازی اقتصادسنجی | ||
| دوره 7، شماره 3 - شماره پیاپی 27، آذر 1401، صفحه 127-162 اصل مقاله (5.79 M) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22075/jem.2023.27775.1749 | ||
| نویسندگان | ||
| عاطفه اله وردی1؛ سعید دائی کریم زاده* 2؛ سارا قبادی3 | ||
| 1دانشجوی دکتری علوم اقتصادی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران | ||
| 2دانشیار گروه علوم اقتصادی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران | ||
| 3استادیار گروه علوم اقتصادی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران | ||
| تاریخ دریافت: 21 تیر 1401، تاریخ بازنگری: 20 دی 1401، تاریخ پذیرش: 21 دی 1401 | ||
| چکیده | ||
| تغییرات ساختاری، شرایط اقتصادی و مالی، ماهیت مدلهای اقتصادی را تغییر میدهد و این موضوع اهمیت استفاده از الگوهایی را نشان میدهد که پویایی پارامترهای مدل نسبت به زمان را مدنظر قرار میدهند. در این مقاله، از الگوهای خود رگرسیون برداری عامل افزوده شده با پارامترهای متغیر زمانی و نوسانات تصادفی برای ساخت یک شاخص شرایط مالی استفاده شده است که می‌تواند انتظارات مرتبط با شرایط مالی و روند اقتصادی را ردیابی نماید. تغییرات زمانی در پارامترهای مدل این امکان را فراهم می‌کند تا وزن‌های مربوط به هر متغیر مالی در شاخص در طول زمان تغییر نماید؛ علاوه بر این، روش‌هایی برای میانگین‌گیری یا انتخاب مدل پویا ارائه میگردد که به متغیرهای مالی وارد شده به شاخص شرایط مالی اجازه میدهد در طول زمان تغییر کنند. نتایج نشان میدهد که شرایط مالی در کشورمان با بی‌ثباتی‌های بسیار زیادی همراه بوده که این امر به‌صورت دوره‌ای کارایی اقتصاد کشور را از طریق ایجاد عدم تعادل‌هایی در نظام مالی اقتصاد تضعیف نموده است. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| شاخص شرایط مالی؛ الگوی خود توضیح برداری عامل افزوده شده با پارامترهای متغیر زمانی؛ روند اقتصادی | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| Extraction of dynamic financial condition index in Iran by time-varying parameters approach | ||
| نویسندگان [English] | ||
| Atefe Alahverdi1؛ Saeed Daei-Karimzadeh2؛ sara ghobadi3 | ||
| 1PhD Student, Department of Economics, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran | ||
| 2Associate Professor, Department of Economics, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan | ||
| 3Assistant Professor , Department of Economics, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran | ||
| چکیده [English] | ||
| Structural changes and economic and financial condition change the nature of economic models, and this shows the importance of using models that consider the dynamics of model parameters over time.In this paper, we use factor augmented vector autoregressive models with time-varying coefficients and stochastic volatility to construct a financial conditions index that can track expectations about financial conditions and economic trends. Time variation in the model’s parameters allows for the weights attached to each financial variable in the index to evolve over time. Furthermore, we develop methods for dynamic model averaging or selection that allow the financial variables entering into the FCI to change over time. The results show that the financial conditions in our country have been associated with many instabilities, which has periodically weakened the efficiency of the country's economy by creating imbalances in the financial system of the economy. | ||
| کلیدواژه‌ها [English] | ||
| Financial Conditions Index (FCI), Time-varying parameter factor-augmented vector autoregressive model, Economic trend | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 269 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 423 |
||